50ETF期权引入对现货市场的影响研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第11-15页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究内容与方法 | 第12-13页 |
| 1.3 本文的创新与不足 | 第13页 |
| 1.4 文章结构安排 | 第13-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-24页 |
| 2.1 国内相关研究 | 第15-17页 |
| 2.2 国内文献简评 | 第17页 |
| 2.3 国外相关研究 | 第17-22页 |
| 2.4 国外文献简评 | 第22-24页 |
| 第三章 实证模型 | 第24-32页 |
| 3.1 ETF流动性与波动性指标 | 第24-27页 |
| 3.1.1 流动性指标 | 第24-25页 |
| 3.1.2 波动性指标 | 第25-27页 |
| 3.2 配对样本t检验 | 第27页 |
| 3.3 Wilcoxon秩和检验 | 第27-29页 |
| 3.4 基于面板数据的政策评估方法 | 第29-32页 |
| 第四章 实证分析 | 第32-55页 |
| 4.1 数据描述以及控制组的选择 | 第32-34页 |
| 4.1.1 数据描述 | 第32页 |
| 4.1.2 控制组的选择 | 第32-34页 |
| 4.2 初步分析 | 第34-42页 |
| 4.2.1 交易量变化的初步分析 | 第34-36页 |
| 4.2.2 有效买卖价差变化的初步分析 | 第36-42页 |
| 4.3 模型估计及其检验 | 第42-49页 |
| 4.3.1 参数估计及反事实路径构造 | 第42-48页 |
| 4.3.2 处置效应估计及其检验 | 第48-49页 |
| 4.4 稳健性检验 | 第49-55页 |
| 第五章 结论和建议 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-61页 |
