| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3-4页 |
| 1 绪论 | 第7-18页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第7-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第7-8页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-15页 |
| 1.2.1 基于资产配置风险量化的研究 | 第9-11页 |
| 1.2.2 基于资产收益率分布的研究 | 第11-13页 |
| 1.2.3 资产配置的风险分散化度量研究 | 第13-14页 |
| 1.2.4 文献评述 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容及框架 | 第15-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第15-17页 |
| 1.4 本文的创新与特色 | 第17-18页 |
| 2 商业银行资产配置优化模型的理论基础 | 第18-23页 |
| 2.1 Laplace分布的理论基础 | 第18-19页 |
| 2.1.1 Laplace分布的定义 | 第18页 |
| 2.1.2 Laplace分布的性质 | 第18-19页 |
| 2.2 CVaR风险控制理论基础 | 第19-21页 |
| 2.2.1 VaR风险控制理论 | 第19-20页 |
| 2.2.2 CVaR风险控制理论 | 第20-21页 |
| 2.3 熵理论基础 | 第21-22页 |
| 2.4 本章小结 | 第22-23页 |
| 3 基于CVaR和改进熵的全贷款组合优化模型 | 第23-34页 |
| 3.1 基于CVaR和改进熵的全贷款组合风险优化原理 | 第23-27页 |
| 3.1.1 全贷款组合的收益与风险优化原理 | 第23-24页 |
| 3.1.2 基于Laplace分布的CVaR优化原理 | 第24-26页 |
| 3.1.3 基于改进熵控制全贷款组合风险分散度的原理 | 第26-27页 |
| 3.2 基于CVaR和改进熵的全贷款组合风险优化模型 | 第27-30页 |
| 3.2.1 基于CVaR最小的目标函数建立 | 第27-29页 |
| 3.2.2 基于改进熵最大的目标函数建立 | 第29-30页 |
| 3.2.3 约束条件的建立 | 第30页 |
| 3.3 多目标向单目标的转化 | 第30-33页 |
| 3.3.1 全部贷款组合平均损失CVaRα的正负理想解 | 第30页 |
| 3.3.2 全部贷款组合风险分散度PEm+n的正负理想解 | 第30-31页 |
| 3.3.3 多目标向单目标的转化 | 第31-33页 |
| 3.4 本章小结 | 第33-34页 |
| 4 应用实例 | 第34-40页 |
| 4.1 基本数据的处理分析 | 第34页 |
| 4.2 全部贷款组合基本数据的计算 | 第34-37页 |
| 4.3 目标函数的建立 | 第37-38页 |
| 4.3.1 目标函数1的建立 | 第37页 |
| 4.3.2 目标函数2的建立 | 第37-38页 |
| 4.4 约束条件的建立 | 第38-39页 |
| 4.5 本模型的求解 | 第39页 |
| 4.6 本章小结 | 第39-40页 |
| 5 对比模型的构建及对比分析 | 第40-45页 |
| 5.1 对比模型的定义及求解 | 第40-41页 |
| 5.1.1 对比模型1的定义及求解 | 第40页 |
| 5.1.2 对比模型2的定义及求解 | 第40-41页 |
| 5.2 本模型与现有模型的对比分析 | 第41-43页 |
| 5.2.1 对比参数的计算 | 第41-42页 |
| 5.2.2 对比分析 | 第42-43页 |
| 5.3 本章小结 | 第43-45页 |
| 结论 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-52页 |
| 附录 | 第52-55页 |
| 附录A | 第52-53页 |
| 附录B | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-57页 |
