| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 选题依据和研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-13页 |
| 1.2.1 国外关于分红保险定价模型的研究综述 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内关于分红保险定价模型的研究综述 | 第12-13页 |
| 1.3 论文的基本思路和逻辑框架 | 第13-14页 |
| 1.4 论文力图实现的创新以及存在的不足 | 第14-15页 |
| 第二章 分红保险定价理论概述 | 第15-24页 |
| 2.1 分红保险的概念 | 第15-19页 |
| 2.1.1 分红保险的起源和发展 | 第15页 |
| 2.1.2 分红保险的概念、种类和特征 | 第15-16页 |
| 2.1.3 分红保险的红利来源与分配机制 | 第16-18页 |
| 2.1.4 保险资金的运用 | 第18-19页 |
| 2.2 分红保险的期权特征和Black‐Scholes模型 | 第19-22页 |
| 2.3 分红保险的鞅式期权定价 | 第22-23页 |
| 2.4 本章小结 | 第23-24页 |
| 第三章 固定利率下的分红保险定价模型及改进 | 第24-33页 |
| 3.1 固定利率下分红保险定价的基本模型 | 第24-27页 |
| 3.1.1 无风险利率的概念和基本特征 | 第24页 |
| 3.1.2 建立产品定价模型的一些假设 | 第24-25页 |
| 3.1.3 固定利率下分红保险的定价模型 | 第25-27页 |
| 3.2 引入退保期权的分红保险定价 | 第27-30页 |
| 3.2.1 退保期权的概念和作用 | 第27-28页 |
| 3.2.2 建立引入退保期权的分红保险定价模型 | 第28-30页 |
| 3.3 引入特别储备金的分红保险产品定价 | 第30-32页 |
| 3.3.1 特别储备金的概念和作用 | 第30页 |
| 3.2.2 建立引入特别储备金的分红保险定价模型 | 第30-32页 |
| 3.4 本章小结 | 第32-33页 |
| 第四章 基于常数波动率的随机利率下分红保险产品定价 | 第33-50页 |
| 4.1 构建常数波动率下的产品定价模型 | 第33-36页 |
| 4.1.1 基于常数波动率的随机利率 | 第33-34页 |
| 4.1.2 模型的建立 | 第34-36页 |
| 4.2 利率期限结构中的参数估计 | 第36-37页 |
| 4.3 定价模型的数值模拟 | 第37-41页 |
| 4.3.1 常用期权定价的数值方法简介 | 第37-39页 |
| 4.3.2 几种数值方法的比较 | 第39-40页 |
| 4.3.3 使用最小二乘蒙特卡洛方法进行数值模拟 | 第40-41页 |
| 4.4 重要参数对产品定价的影响 | 第41-43页 |
| 4.5 与固定利率模型的效果比较分析 | 第43-46页 |
| 4.6 引入基于常数波动率的随机利率的有效性检验 | 第46-49页 |
| 4.7 本章小结 | 第49-50页 |
| 第五章 基于时变波动率的随机利率下分红保险产品定价 | 第50-60页 |
| 5.1 构建时变波动率下的产品定价模型 | 第50-52页 |
| 5.1.1 基于时变波动率的随机利率 | 第50-51页 |
| 5.1.2 模型的建立 | 第51-52页 |
| 5.2 利率期限结构中的参数估计 | 第52-53页 |
| 5.3 定价模型的数值模拟 | 第53-54页 |
| 5.4 引入基于时变波动率的随机利率的有效性检验 | 第54-58页 |
| 5.5 两种随机利率下产品定价的效果分析 | 第58-59页 |
| 5.6 本章小结 | 第59-60页 |
| 结论与展望 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
