| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 流动性风险管理文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 压力测试文献综述 | 第14-16页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第16页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第16-17页 |
| 1.4 主要工作与创新 | 第17页 |
| 1.5 论文的基本框架 | 第17-19页 |
| 第2章 商业银行流动性风险管理相关理论 | 第19-26页 |
| 2.1 商业银行流动性风险定义 | 第19页 |
| 2.2 商业银行流动性风险管理方法 | 第19-22页 |
| 2.2.1 流动性风险指标法 | 第19-20页 |
| 2.2.2 线性规划法 | 第20页 |
| 2.2.3 VaR 风险价值法 | 第20页 |
| 2.2.4 资产负债表流动性分析法 | 第20-21页 |
| 2.2.5 净现金资本分析法 | 第21页 |
| 2.2.6 到期期限错配分析法 | 第21-22页 |
| 2.3 我国商业银行流动性风险现状分析 | 第22-25页 |
| 2.3.1 流动性比例 | 第22页 |
| 2.3.2 存贷比 | 第22-24页 |
| 2.3.3 存贷款期限结构 | 第24-25页 |
| 2.4 小结 | 第25-26页 |
| 第3章 商业银行流动性风险压力测试相关理论 | 第26-33页 |
| 3.1 压力测试的定义 | 第26页 |
| 3.2 压力测试的方法 | 第26-29页 |
| 3.2.1 敏感性分析法 | 第27页 |
| 3.2.2 情景分析法 | 第27-29页 |
| 3.3 压力测试流程 | 第29-30页 |
| 3.4 压力测试在国内外的应用 | 第30-32页 |
| 3.4.1 美国 | 第30-31页 |
| 3.4.2 英国 | 第31页 |
| 3.4.3 加拿大 | 第31-32页 |
| 3.4.4 中国 | 第32页 |
| 3.5 小结 | 第32-33页 |
| 第4章 我国商业银行流动性风险压力测试实证研究 | 第33-48页 |
| 4.1 商业银行流动性风险影响因素分析 | 第33-35页 |
| 4.1.1 商业银行流动性风险内部影响因素分析 | 第33页 |
| 4.1.2 商业银行流动性风险外部影响因素分析 | 第33-35页 |
| 4.2 压力测试风险因子的选取 | 第35-40页 |
| 4.2.1 主成分分析法的原理 | 第35-36页 |
| 4.2.2 变量是否适合主成分析法 | 第36-37页 |
| 4.2.3 提取因子 | 第37-38页 |
| 4.2.4 因子的命名解释 | 第38页 |
| 4.2.5 计算因子得分 | 第38-40页 |
| 4.3 压力测试情景设计及方法 | 第40-47页 |
| 4.3.1 压力测试情景设计的原则 | 第40-41页 |
| 4.3.2 压力测试变量的选择 | 第41页 |
| 4.3.3 对上市银行流动性比例压力测试实证结果及分析 | 第41-45页 |
| 4.3.4 对上市银行存贷比压力测试实证结果及分析 | 第45-47页 |
| 4.4 小结 | 第47-48页 |
| 第5章 完善我国流动性风险压力测试的政策建议 | 第48-51页 |
| 5.1 建立压力测试数据库 | 第48页 |
| 5.2 完善压力测试系统 | 第48-49页 |
| 5.2.1 构建压力测试风险因子框架 | 第49页 |
| 5.2.2 构建压力测试模型 | 第49页 |
| 5.3 健全压力测试制度与管理体系 | 第49-51页 |
| 结论与展望 | 第51-53页 |
| 1、结论 | 第51页 |
| 2、展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 攻读博/硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第57-58页 |