| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 课题来源 | 第9页 |
| 1.2 课题背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.3 相关技术介绍及研究现状 | 第10-15页 |
| 1.3.1 事件抽取技术的研究现状 | 第10-12页 |
| 1.3.2 新闻事件对股市影响的研究现状 | 第12-14页 |
| 1.3.3 热点事件发现的研究现状 | 第14-15页 |
| 1.4 本文的主要内容与组织 | 第15-17页 |
| 第2章 金融事件语料库的建设 | 第17-27页 |
| 2.1 引言 | 第17页 |
| 2.2 相关语料库简介 | 第17-18页 |
| 2.3 金融事件语料库的构建 | 第18-26页 |
| 2.3.1 金融领域事件的定义 | 第19-21页 |
| 2.3.2 语料获取与预处理 | 第21-22页 |
| 2.3.3 语料库的构建 | 第22-26页 |
| 2.4 本章小结 | 第26-27页 |
| 第3章 基于文本的金融事件抽取方法 | 第27-41页 |
| 3.1 引言 | 第27-28页 |
| 3.2 中心事件句抽取 | 第28-30页 |
| 3.3 金融事件抽取 | 第30-37页 |
| 3.3.1 事件类型识别 | 第30-33页 |
| 3.3.2 时间信息抽取 | 第33-34页 |
| 3.3.3 事件元素抽取 | 第34-37页 |
| 3.4 实验结果及分析 | 第37-40页 |
| 3.4.1 中心事件句抽取结果及分析 | 第37-38页 |
| 3.4.2 金融事件抽取结果及分析 | 第38-40页 |
| 3.5 本章小结 | 第40-41页 |
| 第4章 金融事件对股市影响的实证分析 | 第41-53页 |
| 4.1 引言 | 第41页 |
| 4.2 事件研究法 | 第41-44页 |
| 4.2.1 事件窗和估计窗 | 第41-42页 |
| 4.2.2 收益率的估计模型 | 第42-43页 |
| 4.2.3 显著性检验 | 第43-44页 |
| 4.3 样本与数据 | 第44-45页 |
| 4.3.1 股票交易数据 | 第44页 |
| 4.3.2 金融事件数据 | 第44-45页 |
| 4.4 新闻事件对股市影响的实证分析 | 第45-51页 |
| 4.4.1 不同类别金融事件对个股股价的影响分析 | 第46-49页 |
| 4.4.2 个股热点事件对个股股价的影响分析 | 第49-51页 |
| 4.5 本章小结 | 第51-53页 |
| 第5章 结合文本与时序数据的金融事件发现 | 第53-66页 |
| 5.1 引言 | 第53页 |
| 5.2 算法设计 | 第53-60页 |
| 5.2.1 结合文本与时序特征的金融事件类型识别 | 第54页 |
| 5.2.2 基于事件关键元素的跨文档金融事件融合 | 第54-59页 |
| 5.2.3 结合文本与时序特征的金融热点事件发现 | 第59-60页 |
| 5.3 实验设计及结果 | 第60-65页 |
| 5.3.1 结合文本与时序特征金融事件类型识别的实验设计及结果 | 第60-61页 |
| 5.3.2 基于事件关键元素金融事件融合的实验设计及结果 | 第61-63页 |
| 5.3.3 结合文本与时序特征金融热点事件发现的实验设计及结果 | 第63-65页 |
| 5.4 本章小结 | 第65-66页 |
| 结论 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第71-73页 |
| 致谢 | 第73页 |
