人民币利率互换定价研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-20页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-17页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第15-16页 |
| 1.2.3 文献综述小结 | 第16-17页 |
| 1.3 研究目标和研究内容 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究目标 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第18-19页 |
| 1.4 文章的结构安排 | 第19-20页 |
| 第二章 我国利率互换市场的基本分析 | 第20-31页 |
| 2.1 我国利率互换市场的发展现状 | 第20-24页 |
| 2.1.1 利率互换市场的成立背景 | 第20页 |
| 2.1.2 利率互换市场的运行现状 | 第20-24页 |
| 2.2 利率互换价格的行为特征分析 | 第24-27页 |
| 2.2.1 互换买卖价差分析 | 第24-25页 |
| 2.2.2 同期限互换价格分析 | 第25-26页 |
| 2.2.3 同基准互换价格分析 | 第26-27页 |
| 2.3 我国利率互换市场存在的不足 | 第27-29页 |
| 2.3.1 市场流动性仍有待提高 | 第28页 |
| 2.3.2 缺乏统一的市场参考利率 | 第28-29页 |
| 2.3.3 基础金融市场的支持不足 | 第29页 |
| 2.4 本章小结 | 第29-31页 |
| 第三章 我国利率互换定价准确性研究 | 第31-50页 |
| 3.1 无套利检验方法的构建 | 第31-34页 |
| 3.1.1 利率互换套利策略的种类 | 第31-33页 |
| 3.1.2 利率互换套利策略的选择 | 第33页 |
| 3.1.3 检验方法的构建 | 第33-34页 |
| 3.2 变量和数据 | 第34-35页 |
| 3.3 我国利率互换定价准确性检验 | 第35-47页 |
| 3.3.1 短期利率互换价格检验 | 第35-38页 |
| 3.3.2 中期利率互换价格检验 | 第38-44页 |
| 3.3.3 长期利率互换价格检验 | 第44-47页 |
| 3.4 本章小结 | 第47-50页 |
| 第四章 我国利率互换定价影响因素研究 | 第50-62页 |
| 4.1 利率互换定价影响因素的理论分析 | 第50-51页 |
| 4.2 变量的设定和模型的选择 | 第51-53页 |
| 4.2.1 变量的设定 | 第51-52页 |
| 4.2.2 模型的选择 | 第52-53页 |
| 4.3 利率互换定价影响因素的实证分析 | 第53-60页 |
| 4.3.1 短期利率互换的实证分析 | 第54-57页 |
| 4.3.2 中长期利率互换的实证分析 | 第57-60页 |
| 4.4 本章小结 | 第60-62页 |
| 结论 | 第62-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 附件 | 第70页 |
