| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景、目的与意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究目的与意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 国外的研究综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内的研究综述 | 第14-16页 |
| 1.3 研究内容、方法及创新点 | 第16-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.3.3 创新点 | 第18-19页 |
| 第二章 股指期货套期保值的相关理论 | 第19-26页 |
| 2.1 股指期货及其相关理论 | 第19-20页 |
| 2.1.1 股指期货的概念 | 第19页 |
| 2.1.2 股指期货的功能 | 第19-20页 |
| 2.2 套期保值及其相关理论 | 第20-23页 |
| 2.2.1 套期保值的概述 | 第20-21页 |
| 2.2.2 套期保值的主要分类 | 第21-22页 |
| 2.2.3 套期保值的原理 | 第22-23页 |
| 2.3 最优套期保值比率 | 第23-25页 |
| 2.3.1 基于风险最小化下 | 第23-24页 |
| 2.3.2 基于效用最大化下 | 第24页 |
| 2.3.3 常数和时变的最优套期保值比率 | 第24-25页 |
| 2.4 本章小结 | 第25-26页 |
| 第三章 最优套期保值比率的模型分析 | 第26-37页 |
| 3.1 静态套期保值模型分析 | 第26-28页 |
| 3.1.1 传统最小二乘法(OLS)回归模型 | 第26页 |
| 3.1.2 双变量自回归模型（B-VAR） | 第26-27页 |
| 3.1.3 基于协整关系的误差修正模型（ECM） | 第27-28页 |
| 3.1.4 基于向量误差修正模型（VECM） | 第28页 |
| 3.2 动态套期保值模型分析 | 第28-33页 |
| 3.2.1 广义自回归条件异方差模型（GARCH） | 第29页 |
| 3.2.2 ECM-GARCH(1.1)模型 | 第29页 |
| 3.2.3 GJR-GARCH（1,1）模型 | 第29-30页 |
| 3.2.4 VECH-GARCH(1,1)模型 | 第30-31页 |
| 3.2.5 BEKK-GARCH(1,1)模型 | 第31页 |
| 3.2.6 CCC-GARCH(1,1)模型 | 第31-32页 |
| 3.2.7 DCC-GARCH(1,1)模型 | 第32-33页 |
| 3.3 非线性相关的套期保值模型分析 | 第33-36页 |
| 3.3.1 Copula 函数的基本形式 | 第34页 |
| 3.3.2 常见的二元 Copula 函数形式 | 第34-36页 |
| 3.3.3 二元 Copula-GARCH（1,1）模型 | 第36页 |
| 3.3.4 二元 Copula-GARCH（1,1）模型的估计 | 第36页 |
| 3.4 本章小结 | 第36-37页 |
| 第四章 沪深 300 股指期货最优套期保值比率的实证研究 | 第37-53页 |
| 4.1 数据及变量的选取与描述性说明 | 第37-42页 |
| 4.2 误差修正模型（ECM）估计最优套期保值比 | 第42-43页 |
| 4.2.1 单位根及协整检验 | 第42页 |
| 4.2.2 建立误差修正模型（ECM）估计套期保值比 | 第42-43页 |
| 4.3 向量误差修正模型（VECM）估计最优套期保值比 | 第43-44页 |
| 4.4 基于 ECM-BGRACH(1，1)-BEKK 模型估计套期保值比 | 第44-47页 |
| 4.4.1 OLS 回归方程残差序列的描述性统计 | 第44-45页 |
| 4.4.2 建立 ECM-BEKK-BGRACH(1，1)估计套期保值比 | 第45-47页 |
| 4.5 Copula-ECM-BGARCH 模型估计套期保值比 | 第47-50页 |
| 4.5.1 确定边缘分布函数 | 第47-48页 |
| 4.5.2 选取适当的 Copula 函数 | 第48页 |
| 4.5.3 正态 Copula 函数作为连接函数 | 第48-49页 |
| 4.5.4 t-Copula 函数作为连接函数 | 第49-50页 |
| 4.6 套期保值模型的效率分析 | 第50-52页 |
| 4.6.1 风险最小条件下 | 第50-51页 |
| 4.6.2 效用最大条件下 | 第51页 |
| 4.6.3 套期保值模型的效率分析 | 第51-52页 |
| 4.7 本章小结 | 第52-53页 |
| 第五章 总结及展望 | 第53-54页 |
| 5.1 论文总结 | 第53页 |
| 5.2 展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第58页 |
