| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 研究思路和方法 | 第14-15页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第14-15页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第15页 |
| 1.3 主要内容和创新点 | 第15-17页 |
| 1.3.1 主要内容 | 第15-16页 |
| 1.3.2 创新点 | 第16-17页 |
| 第2章 文献综述 | 第17-21页 |
| 2.1 HAR-RV模型国内外研究状况 | 第17-19页 |
| 2.2 VaR模型国内外研究状况 | 第19-21页 |
| 第3章 已实现波动率和VaR的优势 | 第21-26页 |
| 3.1 波动率度量方法的简单介绍 | 第21-23页 |
| 3.1.1 GARCH类模型 | 第21-22页 |
| 3.1.2 SV类模型 | 第22页 |
| 3.1.3 基于高频数据的已实现波动率类 | 第22-23页 |
| 3.2 已实现波动率的优势 | 第23-24页 |
| 3.3 动态VaR含义及特性 | 第24-26页 |
| 第4章 中国股市市场已实现波动率的描述性分析 | 第26-31页 |
| 4.1 数据的选取 | 第26页 |
| 4.2 已实现波动率统计性特征描述 | 第26-29页 |
| 4.2.1 国外金融市场已实现波动率RV性质特征 | 第26-27页 |
| 4.2.2 我国股市市场已实现波动率统计性描述特征 | 第27-29页 |
| 4.3 我国股市市场已实现波动率的长期记忆性检测 | 第29-31页 |
| 第5章 动态非参数HAR-RV模型实证原理 | 第31-45页 |
| 5.1 HAR-RV模型及实证原理 | 第31-32页 |
| 5.1.1 HAR-RV模型的理论基础 | 第31页 |
| 5.1.2 HAR-RV模型的实证原理 | 第31-32页 |
| 5.2 TVC-HAR-RV模型实证理论 | 第32-33页 |
| 5.3 TVC-HAR-RV模型的衍生模型建立—TVC(1)-HAR-RV模型 | 第33-34页 |
| 5.4 非参数动态系数估计方法 | 第34-36页 |
| 5.4.1 方法一：局部线性方法 | 第34-35页 |
| 5.4.2 方法二：强局部加权回归法 | 第35-36页 |
| 5.4.3 窗宽动态选择 | 第36页 |
| 5.5 非参数系数的分布理论 | 第36-39页 |
| 5.6 动态非参数HAR-RV模型可行性检验及其动态系数区间估计的实证理论 | 第39-42页 |
| 5.6.1 HAR-RV模型系数的非参数性和稳定性检验 | 第40-41页 |
| 5.6.2 动态系数的区间估计—bootstrap法 | 第41-42页 |
| 5.7 动态非参数HAR-RV模型的样本外预测能力检验的实证理论 | 第42-45页 |
| 5.7.1 动态非参数HAR-RV模型的预测—参数化样本外多步预测 | 第42-43页 |
| 5.7.2 动态非参数HAR-RV模型的条件预测能力检验—CPA检验 | 第43-45页 |
| 第6章 动态非参数HAR-RV模型在中国股市市场的实证分析 | 第45-68页 |
| 6.1 模型系数估计 | 第45-56页 |
| 6.1.1 动态窗宽实证分析 | 第45-46页 |
| 6.1.2 动态非参数TVC-HAR-RV模型实证分析 | 第46-51页 |
| 6.1.3 TVC(1)-HAR-RV模型的非参数系数估计实证分析 | 第51-56页 |
| 6.2 动态非参数系数HAR-RV模型可行性检验实证分析 | 第56-57页 |
| 6.3 动态非参数HAR-RV模型的条件预测能力检验—CPA检验实证分析 | 第57-68页 |
| 6.3.1 模型的预测能力基本分析 | 第57-64页 |
| 6.3.2 模型预测能力检验实证分析 | 第64-68页 |
| 第７章 动态VaR模型及准确性检验实证理论与实证分析 | 第68-79页 |
| 7.1 非参数、参数动态VaR模型的构建实证理论 | 第68-70页 |
| 7.1.1 参数法 | 第68-69页 |
| 7.1.2 半参数法 | 第69-70页 |
| 7.2 模型准确性的检验实证理论 | 第70-73页 |
| 7.2.1 动态VaR模型的准确性 | 第71-72页 |
| 7.2.2 动态VaR模型准确程度的衡量 | 第72-73页 |
| 7.3 实证分析 | 第73-79页 |
| 7.3.1 选取数据的基本分析 | 第73-74页 |
| 7.3.2 样本外模型未知参数估计方法和检验结果 | 第74-79页 |
| 第8章 结论与研究展望 | 第79-82页 |
| 8.1 研究结论 | 第79-81页 |
| 8.2 不足和研究展望 | 第81-82页 |
| 8.2.1 研究不足之处 | 第81页 |
| 8.2.2 研究展望 | 第81-82页 |
| 参考文献 | 第82-86页 |
| 附录A | 第86-93页 |
| 致谢 | 第93-94页 |
| 研究生期间论文发表情况 | 第94页 |
