| 中文摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 导论 | 第7-11页 |
| ·选题背景 | 第7-8页 |
| ·研究思路和创新点 | 第8页 |
| ·利率期限结构理论和相关文献综述 | 第8-10页 |
| ·论文结构 | 第10-11页 |
| 2 中国债券市场的期望假设理论检验 | 第11-18页 |
| ·期限结构理论(Term Structure Theory) | 第11-12页 |
| ·即期利率、远期利率、债券风险溢酬和远期即期利差的数学关系 | 第12-13页 |
| ·远期利率在预期理论中的角色 | 第13-14页 |
| ·预期理论的实证检验 | 第14-15页 |
| ·数据 | 第15-16页 |
| ·实证检验结果 | 第16-17页 |
| ·关于纯预期理论的一点补充 | 第17-18页 |
| 3 中国债券市场的风险溢酬假设检验 | 第18-25页 |
| ·债券风险溢酬(Bond Risk Premium) | 第18-19页 |
| ·数据及相关说明 | 第19页 |
| ·实证分析结果 | 第19-24页 |
| ·结论 | 第24-25页 |
| 4 基于金融指标的中国利率期限结构模型 | 第25-36页 |
| ·相关理论综述 | 第25页 |
| ·模型 | 第25-27页 |
| ·数据及估计方法 | 第27-28页 |
| ·实证检验结果 | 第28-33页 |
| ·结果与讨论 | 第33-36页 |
| 5 基于宏观经济和货币政策指标的中国利率期限结构模型 | 第36-43页 |
| ·中国宏观经济和货币政策特殊性及相关文献综述 | 第36-38页 |
| ·模型 | 第38页 |
| ·数据 | 第38页 |
| ·实证检验结果和讨论 | 第38-42页 |
| ·结论 | 第42-43页 |
| 6 中国债券市场投资收益率预测模型 | 第43-52页 |
| ·简介 | 第43页 |
| ·预测变量的选择 | 第43-44页 |
| ·预测因子的选择和显著性检验 | 第44-48页 |
| ·模型 | 第48页 |
| ·实证研究结果 | 第48-51页 |
| ·结论 | 第51-52页 |
| 7 结论 | 第52-53页 |
| 8 附录 | 第53-57页 |
| ·附录1 中国宏观和货币政策发展综述 | 第53-55页 |
| ·附录2 债券交易策略 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
