| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第15-24页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第15-19页 |
| 1.1.1 研究背景和问题提出 | 第15-18页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第18-19页 |
| 1.2 货币政策独立性的定义 | 第19-20页 |
| 1.3 研究框架与研究方法 | 第20-22页 |
| 1.3.1 研究框架 | 第20-21页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第21-22页 |
| 1.4 主要创新和不足之处 | 第22-24页 |
| 1.4.1 主要创新点 | 第22-23页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第23-24页 |
| 第2章 经典理论与文献回顾 | 第24-44页 |
| 2.1 经典理论 | 第24-33页 |
| 2.1.1 蒙代尔—弗莱明模型 | 第24-27页 |
| 2.1.2 不可能三角假说 | 第27-30页 |
| 2.1.3 两难选择 | 第30-33页 |
| 2.2 文献综述 | 第33-40页 |
| 2.2.1 汇率制度、资本开放和货币政策独立性 | 第33-35页 |
| 2.2.2 国际收支失衡和货币政策独立性 | 第35-37页 |
| 2.2.3 中国货币政策独立性 | 第37-39页 |
| 2.2.4 外部经济因素和中国经济基本面的联系 | 第39-40页 |
| 2.3 本章小结 | 第40-44页 |
| 第3章 汇率制度选择对货币政策独立性的影响：理论解释 | 第44-67页 |
| 3.1 固定汇率制下中国货币政策的独立性 | 第45-56页 |
| 3.1.1 外部经济因素对中国货币政策的影响 | 第45-50页 |
| 3.1.2 中国货币政策独立性的理论分析框架 | 第50-56页 |
| 3.2 中间汇率制下中国货币政策的独立性 | 第56-61页 |
| 3.3 浮动汇率制下中国货币政策的独立性 | 第61-64页 |
| 3.4 小结与计量模型建立 | 第64-67页 |
| 第4章 人民币汇率制度的变迁 | 第67-84页 |
| 4.1 汇率制度选择的理论基础 | 第68-72页 |
| 4.2 文献回顾 | 第72-75页 |
| 4.3 模型与计量方法选择 | 第75-79页 |
| 4.3.1 计量模型选择 | 第75-76页 |
| 4.3.2 数据选取 | 第76页 |
| 4.3.3 汇率制度变迁点的估计方法 | 第76-79页 |
| 4.4 人民币汇率制度变迁的实证分析 | 第79-82页 |
| 4.4.1 实证分析结果 | 第79-81页 |
| 4.4.2 人民币汇率制度的变迁 | 第81-82页 |
| 4.5 本章小结 | 第82-84页 |
| 第5章 汇率制度选择对中国货币政策独立性影响的实证分析 | 第84-119页 |
| 5.1 变量选择和数据来源 | 第84-87页 |
| 5.2 实证分析方法 | 第87-90页 |
| 5.2.1 因子增广型向量自回归模型 | 第87-89页 |
| 5.2.2 时变参数向量自回归模型 | 第89-90页 |
| 5.3 实证分析结果 | 第90-115页 |
| 5.3.1 因子分析结果 | 第90-95页 |
| 5.3.2 向量自回归模型实证结果 | 第95-97页 |
| 5.3.3 因子增广型向量自回归模型实证结果 | 第97-99页 |
| 5.3.4 时变参数向量自回归模型实证结果 | 第99-115页 |
| 5.4 本章小结 | 第115-119页 |
| 第6章 汇率制度改革和货币政策独立性的国际经验——以日本和泰国为例 | 第119-128页 |
| 6.1 日本汇率制度改革和货币政策独立性 | 第119-124页 |
| 6.1.1 1971 年汇改和货币政策独立性 | 第120-121页 |
| 6.1.2 1973 年汇改和货币政策独立性 | 第121-122页 |
| 6.1.3 1977 年汇改和货币政策独立性 | 第122-124页 |
| 6.2 泰国汇率制度改革和货币政策独立性 | 第124-127页 |
| 6.3 本章小结 | 第127-128页 |
| 第7章 研究结论与政策启示 | 第128-135页 |
| 7.1 研究结论 | 第128-131页 |
| 7.2 政策启示 | 第131-135页 |
| 参考文献 | 第135-141页 |
| 附录A 向量自回归模型脉冲响应图 | 第141-142页 |
| 附录B 因子增广型向量自回归模型脉冲响应图 | 第142-143页 |
| 附录C TVP-SV-VAR模型脉冲响应图：中国外汇储备冲击 | 第143-148页 |
| 附录D TVP-SV-VAR模型脉冲响应图：美国货币政策冲击 | 第148-153页 |
| 附录E TVP-SV-VAR模型脉冲响应图：全球货币政策冲击 | 第153-158页 |
| 附录F TVP-SV-VAR模型脉冲响应图：全球风险因子冲击 | 第158-162页 |
| 攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第162-164页 |
| 致谢 | 第164-166页 |
| 作者简介 | 第166-167页 |
