| 目录 | 第3-6页 |
| 图表目录-1 | 第6-7页 |
| 图表目录-2 | 第7-8页 |
| 中文摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9页 |
| 第一章 绪论 | 第11-25页 |
| 第一节 研究背景与研究意义 | 第11-13页 |
| 第二节 文献评述 | 第13-19页 |
| 一. 实证研究评述 | 第13-16页 |
| 二. 研究结果及相关解释评述 | 第16-19页 |
| 第三节 研究目标与研究方法 | 第19-22页 |
| 一. 研究目标 | 第19-20页 |
| 二. 研究方法 | 第20-22页 |
| 第四节 研究思路与章节安排 | 第22-23页 |
| 第五节 可能的创新与不足 | 第23-25页 |
| 一. 可能的创新 | 第23-24页 |
| 二. 可能的不足 | 第24-25页 |
| 第二章 公司债和可转债公告效应的描述 | 第25-31页 |
| 第一节 公司债和可转债在我国的发展现状 | 第25-28页 |
| 一. 公司债和可转债的定义 | 第25页 |
| 二. 公司债和可转债的现状 | 第25-28页 |
| 第二节 公司债和可转债的公告效应 | 第28-31页 |
| 第三章 公司债和可转债公告效应的数据说明及分析 | 第31-43页 |
| 第一节 数据说明 | 第31-33页 |
| 一. 数据选取原则 | 第31-32页 |
| 二. 公司债和可转债数据 | 第32-33页 |
| 第二节 数据分析 | 第33-43页 |
| 一. 债券基本信息分析 | 第33-36页 |
| 二. 债券发行主体——上市公司分析 | 第36-43页 |
| 第四章 实证研究——公司债和可转债公告效应的比较 | 第43-53页 |
| 第一节 实证方法说明 | 第43-47页 |
| 一. 公告效应的测度 | 第43-46页 |
| 二. 事件窗口期的选取 | 第46-47页 |
| 第二节 实证结果 | 第47-51页 |
| 一. 股票价格在各个单独交易日的异常变动率 | 第49页 |
| 二. 股票价格在窗口期(-5,5)的平均异常变动率 | 第49-51页 |
| 第三节 结果分析——两类债券公告效应的初步比较 | 第51-53页 |
| 第五章 影响公告效应差异的因素分析 | 第53-61页 |
| 第一节 分析方法介绍 | 第53-55页 |
| 第二节 实证结果——影响公告效应的因素 | 第55-59页 |
| 一. 对于影响因素的全回归分析 | 第55-57页 |
| 二. 对于影响因素的逐步回归分析 | 第57-59页 |
| 第三节 结果分析——影响两类债券公告效应的因素比较 | 第59-61页 |
| 第六章 结论 | 第61-63页 |
| 全文注释 | 第63-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 后记 | 第69-70页 |