| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| ·研究背景 | 第9-11页 |
| ·现实背景 | 第9-11页 |
| ·理论背景 | 第11页 |
| ·研究目的和意义 | 第11-12页 |
| ·研究目的 | 第11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究综述 | 第12-14页 |
| ·国外研究动态 | 第12页 |
| ·国内研究动态 | 第12-14页 |
| ·国内外研究综述 | 第14页 |
| ·研究思路和方法 | 第14页 |
| ·研究思路 | 第14页 |
| ·研究方法 | 第14页 |
| ·论文创新之处 | 第14-16页 |
| 第二章 住房反向抵押贷款定价相关理论 | 第16-31页 |
| ·住房反向抵押贷款的基本内涵 | 第16-28页 |
| ·住房反向抵押贷款的概念 | 第16-17页 |
| ·住房反向抵押贷款的特征 | 第17-19页 |
| ·住房反向抵押贷款的要素组成 | 第19-25页 |
| ·住房反向抵押贷款的运作流程 | 第25-26页 |
| ·住房反向抵押贷款产品的不同分类 | 第26-28页 |
| ·住房反向抵押贷款定价的理论基础 | 第28-31页 |
| ·家庭资源优化配置理论 | 第28-29页 |
| ·期权定价理论 | 第29-30页 |
| ·生命周期理论 | 第30-31页 |
| 第三章 无赎回权住房反向抵押贷款产品的定价 | 第31-35页 |
| ·无赎回权产品的定价思路 | 第31页 |
| ·一次性总付产品的定价模型 | 第31-33页 |
| ·终生生存年金产品的定价模型 | 第33页 |
| ·基于养老的现实需要对终生生存年金产品定价模式的优化 | 第33-35页 |
| ·给付金额递增的终生生存年金产品的定价模型 | 第33-34页 |
| ·含应急性大额支付的终生生存年金产品的定价模型 | 第34-35页 |
| 第四章 有赎回权住房反向抵押贷款产品的定价 | 第35-43页 |
| ·有赎回权条件下住房反向抵押贷款产品性质的界定 | 第35-37页 |
| ·住房反向抵押贷款的特征 | 第35页 |
| ·期权的定义及分类 | 第35-37页 |
| ·住房反向抵押贷款的产品性质 | 第37页 |
| ·有赎回权住房反向抵押贷款的定价理论 | 第37-40页 |
| ·看涨期权与看跌期权的平价定理 | 第37-38页 |
| ·Black-Scholes 期权定价模型 | 第38-40页 |
| ·有赎回权住房反向抵押贷款的定价模型 | 第40-43页 |
| ·关于假设条件 | 第40页 |
| ·关于执行价格X | 第40-41页 |
| ·关于期权合约的有效期T | 第41-43页 |
| 第五章 案例设计：我国住房反向抵押贷款产品定价 | 第43-52页 |
| ·案例简介 | 第43-44页 |
| ·无赎回权住房反向抵押贷款的产品定价 | 第44-48页 |
| ·参数测算 | 第44-46页 |
| ·一次性总付产品的定价 | 第46-47页 |
| ·终生生存年金产品的定价 | 第47页 |
| ·给付金额递增的终生生存年金产品的定价 | 第47页 |
| ·含应急性大额支付的终生生存年金产品的定价 | 第47-48页 |
| ·有赎回权住房反向抵押贷款的产品定价 | 第48-52页 |
| ·参数测算 | 第48-50页 |
| ·有赎回权的住房反向抵押贷款产品定价计算结果 | 第50页 |
| ·与无赎回权产品定价结果的对比 | 第50-52页 |
| 第六章 结论及模型适用建议 | 第52-55页 |
| ·研究结论 | 第52-53页 |
| ·模型适用建议 | 第53页 |
| ·申请人数 | 第53页 |
| ·申请人年龄和性别 | 第53页 |
| ·申请人所在地 | 第53页 |
| ·申请人房产状况 | 第53页 |
| ·模型效果评估 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 作者简介 | 第58页 |