基于稳定分布的高频交易研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-21页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第9-15页 |
| 1.1.1 高频交易的魅力 | 第9-11页 |
| 1.1.2 高频交易的成功典范 | 第11-12页 |
| 1.1.3 高频交易带来的挑战 | 第12-13页 |
| 1.1.4 高频交易存在的风险 | 第13-14页 |
| 1.1.5 高频数据的统计特征 | 第14-15页 |
| 1.2 文献综述 | 第15-19页 |
| 1.2.1 关于高频交易及稳定分布的国外研究情况 | 第15-17页 |
| 1.2.2 关于高频交易及稳定分布的国内研究情况 | 第17-19页 |
| 1.3 本文基本框架、研究方法及创新之处 | 第19-21页 |
| 1.3.1 本文基本框架 | 第19-20页 |
| 1.3.2 本文研究的方法及创新之处 | 第20-21页 |
| 第二章 有效市场假说与高频数据 | 第21-32页 |
| 2.1 有效市场假说 | 第21-24页 |
| 2.2 高频数据潜在获利机会及其游程检验 | 第24-32页 |
| 2.2.1 高频数据潜在获利机会 | 第24-25页 |
| 2.2.2 游程检验 | 第25-32页 |
| 第三章 稳定分布的理论介绍 | 第32-47页 |
| 3.1 稳定分布的定义 | 第32-33页 |
| 3.2 稳定分布的几种特殊情况 | 第33-34页 |
| 3.3 稳定分布的性质 | 第34-36页 |
| 3.4 稳定分布的参数估计及数值计算 | 第36-40页 |
| 3.4.1 稳定分布的参数估计 | 第36-38页 |
| 3.4.2 稳定分布的数值计算 | 第38-40页 |
| 3.5 稳定分布与市场数据的拟合 | 第40-46页 |
| 3.5.1 稳定分布与指数的拟合 | 第40-41页 |
| 3.5.2 稳定分布与高频数据的拟合 | 第41-46页 |
| 小结 | 第46-47页 |
| 第四章 构造稳定分布的高频数据及实证研究 | 第47-62页 |
| 4.1 数据构造模型介绍 | 第47-48页 |
| 4.2 实证分析 | 第48-61页 |
| 4.2.1 全球股指期货组合 | 第49-54页 |
| 4.2.2 国内跨市场指数组合 | 第54-57页 |
| 4.2.3 国内商品组合 | 第57-61页 |
| 小结 | 第61-62页 |
| 第五章 结论与展望 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
