基于协整理论与相关系数的配对交易策略研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-12页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9页 |
| 1.2 研究思路与方法 | 第9-10页 |
| 1.3 文章结构 | 第10-11页 |
| 1.4 主要创新点 | 第11-12页 |
| 第二章 配对交易的相关理论和文献综述 | 第12-17页 |
| 2.1 统计套利 | 第12-13页 |
| 2.2 配对交易 | 第13-16页 |
| 2.3 本章小结 | 第16-17页 |
| 第三章 配对交易模型构建和策略设计 | 第17-25页 |
| 3.1 模型构建 | 第17-20页 |
| 3.1.1 协整理论 | 第17页 |
| 3.1.2 配对条件 | 第17-18页 |
| 3.1.3 寻找配对组合 | 第18-19页 |
| 3.1.4 开平仓规则 | 第19-20页 |
| 3.2 交易策略 | 第20页 |
| 3.3 交易成本与融资融券的相关规定 | 第20-21页 |
| 3.4 交易策略评价指标 | 第21-25页 |
| 第四章 配对交易策略比较实证研究 | 第25-45页 |
| 4.1 配对选取方式 | 第25页 |
| 4.2 样本空间 | 第25-26页 |
| 4.3 实证分析步骤简述 | 第26-31页 |
| 4.4 配对选取 | 第31-35页 |
| 4.5 参数计算 | 第35-38页 |
| 4.6 实证结果划分 | 第38-41页 |
| 4.7 策略实证结果 | 第41-45页 |
| 4.7.1 相关系数方法实证结果 | 第41-42页 |
| 4.7.2 协整方法实证结果 | 第42-44页 |
| 4.7.3 策略效果比较 | 第44-45页 |
| 第五章 市场环境影响实证研究 | 第45-49页 |
| 5.1 市场环境效果实证 | 第45-48页 |
| 5.2 实证结果分析 | 第48-49页 |
| 第六章 结论与展望 | 第49-50页 |
| 6.1 结论 | 第49页 |
| 6.2 展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-51页 |
| 附录 | 第51-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
