保险与再保险中的巨灾债券研究
| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 1 引言 | 第14-22页 |
| 1.1 研究背景与问题的提出 | 第14-17页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第14-15页 |
| 1.1.2 问题的提出 | 第15-17页 |
| 1.2 研究意义 | 第17-18页 |
| 1.3 研究思路和研究方法 | 第18页 |
| 1.4 研究内容与研究框架 | 第18-20页 |
| 1.5 研究的创新与不足 | 第20-22页 |
| 2 文献综述与理论基础 | 第22-48页 |
| 2.1 文献综述 | 第22-28页 |
| 2.1.1 国外文献综述 | 第22-26页 |
| 2.1.2 国内文献综述 | 第26-28页 |
| 2.2 可保风险与保险金融化 | 第28-34页 |
| 2.2.1 可保风险 | 第28-29页 |
| 2.2.2 保险金融化 | 第29-30页 |
| 2.2.3 巨灾风险 | 第30-31页 |
| 2.2.4 巨灾风险管理 | 第31-34页 |
| 2.3 国际巨灾指数及比较 | 第34-37页 |
| 2.3.1 以评估损失为目标的巨灾指数 | 第34页 |
| 2.3.2 以服务定价为目标的巨灾指数 | 第34-37页 |
| 2.4 巨灾风险挂钩证券 | 第37-44页 |
| 2.4.1 巨灾期货 | 第37页 |
| 2.4.2 巨灾期权 | 第37-39页 |
| 2.4.3 巨灾互换 | 第39-40页 |
| 2.4.4 或有资本票据 | 第40-41页 |
| 2.4.5 巨灾股权看跌期权 | 第41-42页 |
| 2.4.6 行业损失担保 | 第42-43页 |
| 2.4.7 “侧挂车” | 第43-44页 |
| 2.5 巨灾衍生品市场及其优势 | 第44-48页 |
| 3 巨灾债券的特征与运行 | 第48-72页 |
| 3.1 风险挂钩证券的早期发展 | 第48-49页 |
| 3.2 巨灾债券 | 第49-55页 |
| 3.2.1 巨灾债券 | 第49-51页 |
| 3.2.2 巨灾债券的种类及触发机制 | 第51-55页 |
| 3.3 巨灾债券的发行与交易 | 第55-58页 |
| 3.3.1 巨灾债券的发行与交易 | 第55-56页 |
| 3.3.2 巨灾债券的参与者 | 第56-58页 |
| 3.4 巨灾债券的历史演进与市场现状 | 第58-65页 |
| 3.5 巨灾债券的优势 | 第65-69页 |
| 3.6 替代还是互补 | 第69-72页 |
| 4 巨灾债券定价与基差风险研究 | 第72-94页 |
| 4.1 巨灾债券的定价模型研究 | 第72-78页 |
| 4.1.1 精算学定价模型及比较 | 第72-75页 |
| 4.1.2 基于金融学方法的巨灾债券定价 | 第75-78页 |
| 4.1.3 蒙特卡洛模拟定价思想 | 第78页 |
| 4.2 巨灾债券及巨灾衍生品定价理论的近期发展 | 第78-81页 |
| 4.3 巨灾债券价格及收益的市场表现 | 第81-86页 |
| 4.4 巨灾指数基差风险研究 | 第86-94页 |
| 4.4.1 研究框架 | 第87-89页 |
| 4.4.2 看涨期权价差对冲 | 第89-92页 |
| 4.4.3 估计方法 | 第92-94页 |
| 5 巨灾债券在灾后重建中的应用 | 第94-116页 |
| 5.1 再保险与证券化的融资功能比较 | 第94-104页 |
| 5.2 主权巨灾债券对基础设施融资的适用性 | 第104-106页 |
| 5.3 项目中断成本及承诺基金 | 第106-108页 |
| 5.4 模型框架 | 第108-114页 |
| 5.4.1 财务危机成本 | 第108-109页 |
| 5.4.2 策略选择 | 第109-113页 |
| 5.4.3 项目风险管理收益 | 第113-114页 |
| 5.5 进一步讨论 | 第114-116页 |
| 6 巨灾债券的监管等问题 | 第116-128页 |
| 6.1 巨灾债券的监管 | 第116-121页 |
| 6.2 巨灾风险证券化的其他讨论 | 第121-128页 |
| 6.2.1 其他类型的保险证券化 | 第121-123页 |
| 6.2.2 会计、税收与评级 | 第123-125页 |
| 6.2.3 保险证券化与金融危机 | 第125-128页 |
| 结论与展望 | 第128-132页 |
| 参考文献 | 第132-140页 |
| 作者简历及攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第140-144页 |
| 学位论文数据集 | 第144页 |
