| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 第二节 国内外研究综述 | 第11-15页 |
| 第三节 研究的内容与方法 | 第15-16页 |
| 第二章 股指期权及沪深300指数概述 | 第16-23页 |
| 第一节 期权发展及特点 | 第16-21页 |
| 第二节 沪深300股票价格指数 | 第21-23页 |
| 第三章 期权定价理论及模型比较 | 第23-35页 |
| 第一节 理论背景 | 第23-27页 |
| 第二节 B-S期权定价模型 | 第27-30页 |
| 第三节 二叉树期权定价模型 | 第30-33页 |
| 第四节 两种定价模型的比较 | 第33-35页 |
| 第四章 沪深300股指期权定价实证研究 | 第35-57页 |
| 第一节 数据选择及模型参数确定 | 第35-42页 |
| 第二节 B-S模型定价与二叉树模型定价比较分析 | 第42-47页 |
| 第三节 定价偏差影响因素分析 | 第47-55页 |
| 第四节 实证研究总结及建议 | 第55-57页 |
| 第五章 结论及展望 | 第57-59页 |
| 第一节 基本研究结论 | 第57页 |
| 第二节 研究的局限性及展望 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |