股指期货与现货指数关系研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-17页 |
| 一、研究背景与意义 | 第8-9页 |
| 二、国内外相关研究综述 | 第9-16页 |
| (一) 股指期货引入对现货市场波动性的影响研究 | 第9-14页 |
| (二) 股指期货市场与现货市场价格领先滞后关系 | 第14-16页 |
| 三、本文的创新点与不足 | 第16-17页 |
| 第二章 股指期货介绍 | 第17-23页 |
| 一、股指期货概念 | 第17-18页 |
| 二、股指期货交易的介绍 | 第18-23页 |
| (一) 交易制度介绍 | 第18-20页 |
| (二) 影响股指期货价格的因素 | 第20-23页 |
| 第三章 我国股指期货市场介绍 | 第23-30页 |
| 一、沪深300股票指数介绍 | 第23-26页 |
| (一) 成份股的优点 | 第23-24页 |
| (二) 成份股的选择标准 | 第24页 |
| (三) 成份股的调整 | 第24-25页 |
| (四) 指数的计算 | 第25页 |
| (五) 指数修正 | 第25-26页 |
| 二、沪深300股指期货合约介绍 | 第26-30页 |
| (一) 基本内容概述 | 第26-27页 |
| (二) 沪深300股指期货合约细节介绍 | 第27-30页 |
| 第四章 计量分析 | 第30-47页 |
| 一、时间序列计量经济模型简介 | 第30-38页 |
| (一) 时间序列计量经济学的发展趋势 | 第30-31页 |
| (二) 时间序列的基本特征 | 第31-32页 |
| (三) 平稳性检验介绍 | 第32-33页 |
| (四) 协整 | 第33-34页 |
| (五) ARCH模型系 | 第34-36页 |
| (六) Granger因果检验 | 第36-38页 |
| 二、实证分析 | 第38-47页 |
| (一) 股指期货与现货市场波动关系研究 | 第38-42页 |
| (二) 股指期货与现货市场价格引导关系研究 | 第42-44页 |
| (三) 协整检验 | 第44-47页 |
| 第五章 结论分析及政策建议 | 第47-51页 |
| 一、实证结论分析 | 第47-48页 |
| 二、政策建议 | 第48-51页 |
| 参考文献 | 第51-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
