基于SCAD变量选择的Cox信用风险度量研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 引言 | 第8-15页 |
| 1.1 选题背景、研究目的及意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究目的及意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-13页 |
| 1.2.1 信用风险度量模型国内外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.2 Cox模型国内外研究现状 | 第11页 |
| 1.2.3 变量选择国内外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.3 研究内容及技术路线 | 第13-15页 |
| 1.3.1 主要研究内容 | 第13页 |
| 1.3.2 主要创新点 | 第13-14页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第14-15页 |
| 第2章 相关理论研究 | 第15-24页 |
| 2.1 生存分析理论基础 | 第15-17页 |
| 2.1.1 生存分析基本概念 | 第15-16页 |
| 2.1.2 生存分析相关函数 | 第16-17页 |
| 2.2 变量选择方法 | 第17-20页 |
| 2.2.1 Lasso方法 | 第18-20页 |
| 2.2.2 SCAD方法 | 第20页 |
| 2.3 Cox比例风险模型 | 第20-24页 |
| 2.3.1 Cox模型 | 第20-21页 |
| 2.3.2 偏似然函数 | 第21-22页 |
| 2.3.3 基准风险函数 | 第22-24页 |
| 第3章 Cox模型的变量选择 | 第24-35页 |
| 3.1 基于逐步回归方法 | 第24页 |
| 3.2 基于Lasso方法 | 第24-26页 |
| 3.3 基于SCAD方法 | 第26-27页 |
| 3.4 SCAD估计量的Oracle性质 | 第27-32页 |
| 3.5 SCAD估计量的LLA算法 | 第32-33页 |
| 3.6 数值模拟研究 | 第33-35页 |
| 第4章 模型应用 | 第35-53页 |
| 4.1 样本选取及指标体系的构建 | 第35-38页 |
| 4.1.1 样本的选取 | 第35-36页 |
| 4.1.2 指标体系的构建及数据的预处理 | 第36-38页 |
| 4.2 模型的建立 | 第38-46页 |
| 4.2.1 基于传统逐步回归的Cox模型 | 第38-40页 |
| 4.2.2 基于Lasso惩罚的Cox模型 | 第40-42页 |
| 4.2.3 基于SCAD惩罚函数的Cox模型 | 第42-46页 |
| 4.3 模型检验 | 第46-49页 |
| 4.3.1 PH检验 | 第46-48页 |
| 4.3.2 参数显著性检验 | 第48-49页 |
| 4.4 模型预测 | 第49-53页 |
| 结论 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 作者在攻读学位期间发表的论文 | 第57页 |
