基于动量效应的量化对冲策略设计及分析
| 摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第9-10页 |
| 1.3 研究内容、方法与技术路线 | 第10-13页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第10-11页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第12-13页 |
| 1.4 本文的主要贡献 | 第13-14页 |
| 第2章 文献综述与相关理论 | 第14-25页 |
| 2.1 文献综述 | 第14-17页 |
| 2.1.1 动量策略研究现状 | 第14-15页 |
| 2.1.2 量化对冲策略研究现状 | 第15-17页 |
| 2.2 动量效应和量化对冲策略的相关理论 | 第17-25页 |
| 2.2.1 投资组合理论与CAPM模型 | 第17-21页 |
| 2.2.2 动量效应理论 | 第21-22页 |
| 2.2.3 量化对冲策略相关理论 | 第22-25页 |
| 第3章 基于动量效应的量化对冲策略设计 | 第25-37页 |
| 3.1 方案策略设计 | 第25-34页 |
| 3.1.1 策略设计思路 | 第25-32页 |
| 3.1.2 策略交易步骤 | 第32-33页 |
| 3.1.3 策略流程图 | 第33-34页 |
| 3.2 数据处理及参数设置 | 第34-36页 |
| 3.2.1 数据概述 | 第34页 |
| 3.2.2 数据处理 | 第34-36页 |
| 3.2.3 参数设置 | 第36页 |
| 3.3 本章小结 | 第36-37页 |
| 第4章 基于动量效应的量化对冲策略实证分析 | 第37-50页 |
| 4.1 方案策略在牛市中的实证分析 | 第37-44页 |
| 4.1.2 训练结果及分析 | 第37-40页 |
| 4.1.3 回测及分析 | 第40-44页 |
| 4.2 方案策略在熊市中的实证分析 | 第44-49页 |
| 4.2.1 训练结果及分析 | 第44-46页 |
| 4.2.2 回测及分析 | 第46-49页 |
| 4.3 本章小结 | 第49-50页 |
| 第5章 结论 | 第50-52页 |
| 5.1 研究结论 | 第50页 |
| 5.2 方案的提高和改进 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 附录 | 第55-61页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
