| 第一章 绪论 | 第9-20页 |
| 1.1 选题的意义 | 第9-12页 |
| 1.1.1 问题提出 | 第9页 |
| 1.1.2 研究内容 | 第9-10页 |
| 1.1.3 研究目的和意义 | 第10-12页 |
| 1.2 金融混业经营及其风险管理研究综述 | 第12-18页 |
| 1.2.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内外研究现状 | 第13-17页 |
| 1.2.3 本文的主要创新点 | 第17-18页 |
| 1.3 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.4 文章的结构和框图 | 第19-20页 |
| 第二章 金融混业经营模式及其三角模糊数综合评价 | 第20-35页 |
| 2.1 引言 | 第20页 |
| 2.2 金融混业经营产生的原因 | 第20-24页 |
| 2.2.1 金融混业经营产生的外因 | 第20-22页 |
| 2.2.2 金融混业经营产生的内因 | 第22-24页 |
| 2.3 金融经营制度变迁的经济学解释 | 第24-26页 |
| 2.4 西方国家的混业经营模式 | 第26-29页 |
| 2.5 金融混业经营模式的三角模糊数综合评价 | 第29-33页 |
| 2.5.1 三角模糊数及其性质 | 第30页 |
| 2.5.2 不同金融经营模式的三角模糊数综合评价 | 第30-32页 |
| 2.5.3 应用 | 第32-33页 |
| 2.6 结论 | 第33-35页 |
| 第三章 金融混业经营监管模式及其有效性分析 | 第35-52页 |
| 3.1 引言 | 第35页 |
| 3.2 金融监管模式分析 | 第35-42页 |
| 3.2.1 主要西方国家的金融监管模式 | 第35-39页 |
| 3.2.2 当前全球金融监管的演变趋势和主要特征 | 第39-42页 |
| 3.3 金融监管有效性理论概述 | 第42-44页 |
| 3.4 金融监管边界的经济学分析 | 第44-46页 |
| 3.5 混业经营金融监管的成本-收益分析 | 第46-51页 |
| 3.5.1 成本—收益分析方法 | 第46-47页 |
| 3.5.2 运用成本—收益分析方法,提高金融监管的效率 | 第47-50页 |
| 3.5.3 混业经营金融监管的成本—效益分析经济学解释 | 第50-51页 |
| 3.6 结论 | 第51-52页 |
| 第四章 金融混业经营的风险管理分析 | 第52-70页 |
| 4.1 引言 | 第52页 |
| 4.2 金融混业经营风险管理的动因 | 第52-57页 |
| 4.2.1 金融机构分析 | 第52-54页 |
| 4.2.2 监管机构分析 | 第54-55页 |
| 4.2.3 金融市场分析 | 第55-56页 |
| 4.2.4 经济系统分析 | 第56-57页 |
| 4.3 金融混业经营风险类型及其评估 | 第57-67页 |
| 4.3.1 金融各行业强调的特定风险 | 第58-59页 |
| 4.3.2 信用风险 | 第59-60页 |
| 4.3.3 市场和资产流动性风险 | 第60-61页 |
| 4.3.4 融资流动性风险 | 第61-62页 |
| 4.3.5 技术风险 | 第62-63页 |
| 4.3.6 操作风险 | 第63-64页 |
| 4.3.7 系统风险 | 第64-65页 |
| 4.3.8 风险合并 | 第65-67页 |
| 4.4 金融混业经营风险管理框架 | 第67-69页 |
| 4.5 结论 | 第69-70页 |
| 第五章 金融混业经营的风险度量 | 第70-86页 |
| 5.1 引言 | 第70页 |
| 5.2 风险度量和VaR | 第70-76页 |
| 5.2.1 Value-at-Risk | 第70-71页 |
| 5.2.2 VaR 在投资组合中的应用 | 第71-74页 |
| 5.2.3 Copulas | 第74-76页 |
| 5.3 金融混业集团的风险类型 | 第76-78页 |
| 5.4 确定风险的边缘分布 | 第78-81页 |
| 5.4.1 市场风险 | 第78-79页 |
| 5.4.2 信用风险 | 第79-80页 |
| 5.4.3 操作风险 | 第80-81页 |
| 5.5 风险的联合分布-确定Copula 函数 | 第81-83页 |
| 5.6 Copula-VaR | 第83页 |
| 5.7 几种VaR 的比较以及多样化经营的好处 | 第83-84页 |
| 5.8 结论 | 第84-86页 |
| 第六章 金融混业经营的经济资本分配 | 第86-97页 |
| 6.1 引言 | 第86页 |
| 6.2 资本分配和风险计算 | 第86-87页 |
| 6.3 经济资本分配的相关问题 | 第87-89页 |
| 6.4 经济资本分配的绝对问题 | 第89-91页 |
| 6.5 虚拟经济资本 | 第91-94页 |
| 6.5.1 Comomotonic 附加风险计算概述 | 第93-94页 |
| 6.6 经济资本在最佳投资组合选择中的作用 | 第94-96页 |
| 6.7 结论 | 第96-97页 |
| 第七章 我国金融混业经营分析 | 第97-110页 |
| 7.1 引言 | 第97-98页 |
| 7.2 我国金融混业经营模式分析 | 第98-103页 |
| 7.2.1 我国金融混业经营的现状 | 第98-102页 |
| 7.2.2 我国可行的金融混业经营模式选择分析 | 第102-103页 |
| 7.3 我国金融监管模式分析 | 第103-106页 |
| 7.3.1 我国现阶段的金融监管 | 第103-104页 |
| 7.3.2 我国可行的金融混业监管模式选择分析 | 第104-106页 |
| 7.4 我国金融混业经营的风险分析 | 第106-107页 |
| 7.5 结论 | 第107-110页 |
| 第八章 总结与展望 | 第110-113页 |
| 8.1 全文总结 | 第110-111页 |
| 8.2 研究展望 | 第111-113页 |
| 参考文献 | 第113-122页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文及参加的科研项目 | 第122-123页 |
| 一、发表的论文 | 第122页 |
| 二、参加的科研项目 | 第122-123页 |
| 致谢 | 第123页 |
