| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 绪论 | 第6-9页 |
| 概论和综述 | 第6页 |
| 研究背景 | 第6-7页 |
| 选题意义 | 第7-8页 |
| 研究方法 | 第8页 |
| 数据说明 | 第8页 |
| 本文主要的工作和创新 | 第8-9页 |
| 第一部分：中国利率市场 | 第9-17页 |
| 1.1 中国利率市场发展路径和前瞻 | 第9-13页 |
| 1.2 利率市场与汇率的关系 | 第13页 |
| 1.3 利率市场改革必须与其他改革配套推进 | 第13-15页 |
| 1.4 利率衍生品市场发展的重要性 | 第15-17页 |
| 第二部分：利率建模预备知识 | 第17-20页 |
| 第三部分：HJM模型和带跳跃的HJM模型介绍 | 第20-33页 |
| 3.1 基本的HJM模型(波动项只有扩散过程) | 第20-28页 |
| 3.2 带跳跃的HJM模型 | 第28-33页 |
| 第四部分：应用带跳的HJM模型在有违约风险债券和汇率的建模 | 第33-40页 |
| 4.1 带跳的HJM模型在有违约风险债券和其收益率之差的建模的应用 | 第33-37页 |
| 4.2 带跳的HJM模型在汇率建模上的应用 | 第37-40页 |
| 附录：例1中的Matlab代码 | 第40-43页 |
| 第五部分：总结 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 后记 | 第47-49页 |