沪深300股指期货的定价及套期保值实证分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-11页 |
| ·研究背景和意义 | 第7-9页 |
| ·研究内容 | 第9-10页 |
| ·创新之处 | 第10-11页 |
| 第2章 股指期货的基本原理 | 第11-17页 |
| ·股指期货产生的原因 | 第11页 |
| ·股指期货的发展现状 | 第11-13页 |
| ·股指期货的合约条款 | 第13-14页 |
| ·沪深300股指期货合约的交易条款 | 第14-15页 |
| ·期货市场在经济危机中的表现和应用 | 第15-17页 |
| 第3章 股指期货的特性及优势 | 第17-21页 |
| ·股指期货的具体交易制度 | 第17页 |
| ·股指期货与商品期货的区别 | 第17-18页 |
| ·股指期货与股票现货的区别 | 第18页 |
| ·股指期货与期权的交易区别 | 第18-19页 |
| ·股指期货的市场参与者和基本操作模式 | 第19页 |
| ·股指期货的优势 | 第19-21页 |
| 第4章 沪深300股指期货的定价推导 | 第21-29页 |
| ·股指期货早期交易模式 | 第21页 |
| ·沪深300股指期货的持有成本定价模型 | 第21-26页 |
| ·沪深300股指期货价格的生成机制 | 第26-27页 |
| ·沪深300股指期货定价的其他影响因素 | 第27-29页 |
| 第5章 套期保值亏损案例 | 第29-38页 |
| ·中国国际航空股份有限公司套期保值业务 | 第29-30页 |
| ·国有企业衍生品交易亏损案例 | 第30-33页 |
| ·金融衍生品的套期保值 | 第33-34页 |
| ·案例分析 | 第34-36页 |
| ·套期保值浮亏的启示和风险防范措施 | 第36-38页 |
| 第6章 股指期货的套期保值 | 第38-45页 |
| ·股指期货的套期保值步骤 | 第38页 |
| ·股指期货的套期保值比率分析 | 第38-41页 |
| ·沪深300股指期货套期保值的实证研究 | 第41-45页 |
| 第7章全文结论和展望 | 第45-47页 |
| ·结论 | 第45页 |
| ·展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
