| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 第一章 绪论 | 第6-17页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第6-8页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第6-7页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外研究评述 | 第8-16页 |
| 1.2.1 关于国际短期资本流动规模测算的文献评述 | 第8-10页 |
| 1.2.2 关于国际短期资本流动影响因素的文献评述 | 第10-13页 |
| 1.2.3 关于国际短期资本流动影响的文献评述 | 第13-16页 |
| 1.3 研究方法以及创新点 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第16页 |
| 1.3.2 创新点 | 第16-17页 |
| 第二章 中国国际短期资本流动的界定及渠道 | 第17-23页 |
| 2.1 国际短期资本流动的定义 | 第17-19页 |
| 2.1.1 国际短期资本流动相关概念的界定 | 第17-18页 |
| 2.1.2 国际短期资本流动、热钱与资本外逃的关系 | 第18-19页 |
| 2.2 国际短期资本在中国流动的渠道 | 第19-23页 |
| 2.2.1 正常性流动渠道 | 第19-20页 |
| 2.2.2 隐蔽性流动渠道 | 第20-23页 |
| 第三章 中国国际短期资本流动的规模测算 | 第23-35页 |
| 3.1 正常性国际短期资本流动的规模 | 第23-25页 |
| 3.2 隐蔽性国际短期资本流动的规模 | 第25-35页 |
| 3.2.1 直接测算法 | 第26-28页 |
| 3.2.2 间接测算法 | 第28-30页 |
| 3.2.3 克莱因测算法 | 第30-31页 |
| 3.2.4 综合测算法 | 第31-35页 |
| 第四章 中国国际短期资本流动影响因素的实证分析 | 第35-46页 |
| 4.1 变量的选取 | 第35-40页 |
| 4.1.1 中美利差（DIR） | 第35-36页 |
| 4.1.2 人民币汇率预期（NDF) | 第36-37页 |
| 4.1.3 资本市场收益率（ST) | 第37页 |
| 4.1.4 通货膨胀水平（CPI） | 第37-38页 |
| 4.1.5 经济发展水平（GDP） | 第38-39页 |
| 4.1.6 房地产市场收益率（RE） | 第39-40页 |
| 4.2 相关检验 | 第40-44页 |
| 4.2.1 平稳性检验 | 第40页 |
| 4.2.2 VAR模型的构建及检验 | 第40-42页 |
| 4.2.3 脉冲响应分析 | 第42-43页 |
| 4.2.4 方差分解分析 | 第43-44页 |
| 4.3 实证总结 | 第44-46页 |
| 第五章 中国国际短期资本流动的影响以及对策建议 | 第46-55页 |
| 5.1 中国国际短期资本流动的影响 | 第46-51页 |
| 5.1.1 对中国货币政策的影响 | 第46-48页 |
| 5.1.2 对中国金融系统的影响 | 第48-50页 |
| 5.1.3 对中国房地产行业的影响 | 第50-51页 |
| 5.2 对策建议 | 第51-55页 |
| 5.2.1 加强对国际短期资本的管理，建立健全相关监管体系 | 第51-52页 |
| 5.2.2 提高货币政策灵活性，完善利率以及人民币汇率机制 | 第52-53页 |
| 5.2.3 加强对金融系统的管理，完善金融业的监管机制 | 第53页 |
| 5.2.4 加强对房地产市场的监管，抑制投机炒作行为 | 第53-55页 |
| 结论及展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
