| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3-4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-15页 |
| 1.1 研究目的及意义 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外研究动态 | 第8-13页 |
| 1.2.1 关于KMV模型的国外研究 | 第8-10页 |
| 1.2.2 关于KMV模型的国内研究 | 第10-13页 |
| 1.3 研究思路 | 第13页 |
| 1.4 研究方法 | 第13-15页 |
| 第二章 信用风险概述 | 第15-24页 |
| 2.1 信用风险的定义 | 第15页 |
| 2.2 信用风险的特征 | 第15-17页 |
| 2.3 信用风险度量的方法 | 第17-24页 |
| 2.3.1 古典的信用风险度量方法 | 第17-19页 |
| 2.3.2 现代信用风险度量方法 | 第19-24页 |
| 第三章 KMV模型的理论基础 | 第24-30页 |
| 3.1 KMV模型的基本假设 | 第24页 |
| 3.2 KMV模型的计算框架 | 第24-27页 |
| 3.3 KMV模型的修正 | 第27-28页 |
| 3.4 KMV模型的适用性 | 第28-30页 |
| 第四章 KMV模型在我国上市企业信用风险度量中的应用 | 第30-38页 |
| 4.1 样本选取 | 第30-31页 |
| 4.2 KMV模型指标计算 | 第31-35页 |
| 4.2.1 企业股权价值及其年化波动率的计算 | 第31-32页 |
| 4.2.2 企业资产价值及其波动率的计算 | 第32-33页 |
| 4.2.3 违约点的计算 | 第33-34页 |
| 4.2.4 违约距离的计算 | 第34-35页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第35-38页 |
| 第五章 政策建议 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-44页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第44-45页 |
| 附录 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |