| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-17页 |
| 1.3 研究目标及内容 | 第17-18页 |
| 1.3.1 研究目标 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第18页 |
| 1.4 研究方法及技术路线 | 第18-20页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.4.2 研究的技术路线图 | 第19-20页 |
| 1.5 本文结构 | 第20-21页 |
| 第二章 相关理论回顾 | 第21-28页 |
| 2.1 相关概念及记号 | 第21-23页 |
| 2.2 基准策略 | 第23-24页 |
| 2.3 趋势性策略 | 第24-25页 |
| 2.4 反转性策略 | 第25-27页 |
| 2.5 本章小结 | 第27-28页 |
| 第三章 基于股价预测的泛证券投资组合策略 | 第28-40页 |
| 3.1 基于L1-中位数预测的EGLM策略 | 第28-31页 |
| 3.1.1 L1-中位数 | 第28-29页 |
| 3.1.2 EGLM策略 | 第29-31页 |
| 3.2 策略竞争性能分析 | 第31-35页 |
| 3.3 算法性能分析 | 第35-36页 |
| 3.4 实证分析 | 第36-39页 |
| 3.5 本章小结 | 第39-40页 |
| 第四章 基于市场异象的Switching投资组合策略 | 第40-49页 |
| 4.1 转换概率固定的Switching策略 | 第40-41页 |
| 4.2 基于市场异象的Switching策略 | 第41-43页 |
| 4.3 策略竞争性能分析 | 第43-45页 |
| 4.4 实证分析 | 第45-47页 |
| 4.5 本章小结 | 第47-49页 |
| 第五章 基于多周期非对称均值回归的在线投资组合策略 | 第49-62页 |
| 5.1 MAMR在线投资组合模型 | 第49-53页 |
| 5.2 MAMR-MAR算法设计及其性能分析 | 第53-54页 |
| 5.3 实证分析 | 第54-60页 |
| 5.4 本章小结 | 第60-62页 |
| 总结 | 第62-65页 |
| 参考文献 | 第65-70页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71-73页 |
| 附表 | 第73页 |