| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 文献综述 | 第11-13页 |
| 1.3.1 国内外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3.2 国内外研究评价 | 第12-13页 |
| 1.4 研究方法与框架结构 | 第13-14页 |
| 1.5 本文创新点及不足 | 第14-16页 |
| 第二章 股票和房地产价格关系的理论分析 | 第16-24页 |
| 2.1 股票价格与房地产价格呈现反向关系 | 第16-19页 |
| 2.1.1 股票市场与房地产市场的投资组合效应 | 第16-17页 |
| 2.1.2 股票市场与房地产市场的替代效应 | 第17-19页 |
| 2.2 股票价格与房地产价格呈现正向关系 | 第19-24页 |
| 2.2.1 股票市场与房地产市场的财富效应 | 第19-20页 |
| 2.2.2 股票市场与房地产市场的信贷扩张效应 | 第20-22页 |
| 2.2.3 宏观经济的传导效应 | 第22-24页 |
| 第三章 我国房地产市场与股票市场相互关系的实证研究 | 第24-44页 |
| 3.1 数据选取 | 第24-25页 |
| 3.2 模型介绍 | 第25-28页 |
| 3.2.1 平稳性检验 | 第25页 |
| 3.2.2 格兰杰因果检验 | 第25-26页 |
| 3.2.3 脉冲响应分析 | 第26-28页 |
| 3.2.4 方差分解 | 第28页 |
| 3.3 我国房地产价格与股票价格相互作用实证研究 | 第28-33页 |
| 3.3.1 平稳性检验 | 第28-29页 |
| 3.3.2 格兰杰因果检验 | 第29-30页 |
| 3.3.3 脉冲响应分析 | 第30-32页 |
| 3.3.4 方差分解 | 第32-33页 |
| 3.4 我国分区域股票价格与房地产价格关系实证研究 | 第33-44页 |
| 3.4.1 区域划分标准 | 第33页 |
| 3.4.2 不同经济发展地区两市场的实证过程 | 第33-34页 |
| 3.4.3 经济较为发达地区的股价与房价实证分析 | 第34-37页 |
| 3.4.4 经济发展地区的股价与房价实证分析 | 第37-41页 |
| 3.4.5 经济较为落后地区的股价与房价实证分析 | 第41-44页 |
| 第四章 研究结论与政策性建议 | 第44-50页 |
| 4.1 研究结论 | 第44-47页 |
| 4.1.1 我国股票价格与房地产价格呈现正相关关系 | 第44-45页 |
| 4.1.2 我国两个市场对彼此的影响力度不同 | 第45-46页 |
| 4.1.3 经济发达地区两市场价格呈正向关系 | 第46页 |
| 4.1.4 经济较为落后地区两市场价格呈反向关系 | 第46-47页 |
| 4.2 政策建议 | 第47-50页 |
| 4.2.1 对两个市场进行统筹兼顾 | 第47-48页 |
| 4.2.2 加大调控股票市场价格 | 第48-49页 |
| 4.2.3 推动房地产市场价格稳健发展 | 第49页 |
| 4.2.4 宏观调控要有区别和针对性 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
