| 中文摘要 | 第4-5页 |
| 英文摘要 | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第6-11页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第6-8页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第8-10页 |
| 1.3 本文的主要内容和创新 | 第10-11页 |
| 第二章 股指期货 | 第11-21页 |
| 2.1 股指期货的发展历程 | 第11-12页 |
| 2.2 股指期货的概念 | 第12-15页 |
| 2.3 中国股指期货的发展 | 第15-21页 |
| 第三章 非参数核密度估计和VaR方法 | 第21-29页 |
| 3.1 非参数核密度估计 | 第21-26页 |
| 3.2 VaR方法 | 第26-29页 |
| 第四章 沪深300股指期贷收益率的实证分析 | 第29-39页 |
| 4.1 样本数据的选取 | 第29页 |
| 4.2 VaR系数的选取 | 第29-30页 |
| 4.3 数据分布特征分析 | 第30-35页 |
| 4.4 计算VaR | 第35-37页 |
| 4.5 模型检验及实证结论 | 第37-39页 |
| 第五章 结论 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |