基于Wilson模型的商业银行信用风险压力测试实证研究

摘要	第5-6页
ABSTRACT	第6-7页
第一章 绪论	第9-14页
第一节 选题背景与意义	第9-10页
第二节 研究内容和方法	第10-12页
第三节 本文的创新与不足	第12-14页
第二章 金融不稳定性与压力测试有关文献综述	第14-21页
第一节 有关金融脆弱性和不稳定性的论述	第14-16页
第二节 有关压力测试地位与意义的论述	第16-17页
第三节 有关压力测试的实证研究与应用成果	第17-19页
本章小结	第19-21页
第三章 压力测试和Wilson模型设计	第21-32页
第一节 信用风险概述	第21-23页
第二节 压力测试概述	第23-25页
第三节 压力测试模型选择与说明	第25-26页
第四节 压力测试变量选择	第26-29页
第五节 内部评级法概述	第29-31页
本章小结	第31-32页
第四章 商业银行信用风险实证研究	第32-50页
第一节 宏观要素数据与不良贷款率关系方程拟合	第32-42页
第二节 压力测试情景设置与实行	第42-49页
本章小结	第49-50页
第五章 研究结论及相关政策建议	第50-58页
第一节 本文主要研究结论	第50-54页
第二节 本文相关政策建议	第54-58页
参考文献	第58-61页
附录	第61-62页
致谢	第62-63页