| 摘要 | 第4-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1. 绪论 | 第15-25页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第15-17页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第15-17页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第17页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第17-22页 |
| 1.2.1 国外研究文献综述 | 第18-19页 |
| 1.2.2 国内研究文献综述 | 第19-22页 |
| 1.3 研究思路和方法 | 第22-23页 |
| 1.4 本文可能的创新点 | 第23-25页 |
| 2. 商业银行信用风险概述 | 第25-32页 |
| 2.1 信用风险的内涵 | 第25-28页 |
| 2.1.1 信用风险的定义 | 第25-26页 |
| 2.1.2 信用风险的特点 | 第26-27页 |
| 2.1.3 信用风险的四个构成要素 | 第27-28页 |
| 2.2 我国信用风险评级的历程 | 第28-29页 |
| 2.3 我国城市商业银行信用风险管理的现状 | 第29-32页 |
| 2.3.1 信用风险管理中的突出问题 | 第29-30页 |
| 2.3.2 信用风险管理技术落后 | 第30-32页 |
| 3. 商业银行信用风险与经济波动的关联性 | 第32-41页 |
| 3.1 商业银行信用风险形成的机制 | 第32-34页 |
| 3.2 商业银行的亲周期性 | 第34-38页 |
| 3.2.1 内生性原因 | 第34-36页 |
| 3.2.2 外部性原因 | 第36-38页 |
| 3.3 经济波动对商业银行信用风险的影响 | 第38-41页 |
| 3.3.1 经济波动对违约概率的影响 | 第38-39页 |
| 3.3.2 经济波动对借款人违约概率的相关性影响 | 第39-40页 |
| 3.3.3 经济波动对借款人违约损失率的影响 | 第40-41页 |
| 4. 经济周期对我国城市商业银行信用风险影响的实证研究 | 第41-62页 |
| 4.1 研究假设前提 | 第41页 |
| 4.2 面板数据模型的设定 | 第41-43页 |
| 4.3 指标选取和说明 | 第43-47页 |
| 4.3.1 经济波动量化因子的选取原则 | 第43页 |
| 4.3.2 经济周期因子的解释 | 第43-44页 |
| 4.3.3 信用风险的量化指标选取 | 第44-45页 |
| 4.3.4 银行自身指标的选取 | 第45-46页 |
| 4.3.5 数据处理 | 第46-47页 |
| 4.4 实证分析 | 第47-62页 |
| 4.4.1 样本选择和模型变量描述 | 第48-53页 |
| 4.4.2 经济周期当期冲击对我国城市商业银行信用风险的影响 | 第53-54页 |
| 4.4.3 经济周期滞后冲击对我国城市商业银行信用风险的影响 | 第54-57页 |
| 4.4.4 结论的稳健性检验 | 第57-62页 |
| 5. 研究结论和建议 | 第62-65页 |
| 5.1 研究主要结论 | 第62页 |
| 5.2 对策和建议 | 第62-64页 |
| 5.3 本文的不足 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
