基于银行监管资本和破产成本的存款保险定价研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 导论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究思路与研究内容 | 第10-11页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第10-11页 |
| 1.2.2 研究内容 | 第11页 |
| 1.3 文章创新点 | 第11-12页 |
| 第二章 国内外文献综述 | 第12-20页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第12-15页 |
| 2.1.1 存款保险定价的期权方法 | 第12-14页 |
| 2.1.2 存款保险定价的预期损失方法 | 第14-15页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第15-18页 |
| 2.2.1 存款保险定价的期权方法 | 第15-17页 |
| 2.2.2 存款保险定价的预期损失方法 | 第17-18页 |
| 2.3 国内外文献述评 | 第18-20页 |
| 第三章 存款保险定价理论研究 | 第20-27页 |
| 3.1 存款保险定价模型 | 第20-25页 |
| 3.1.1 模型假设 | 第20-22页 |
| 3.1.2 存款保险定价公式 | 第22-25页 |
| 3.2 模型参数估计 | 第25-27页 |
| 3.2.1 估计资产收益率和波动率 | 第25页 |
| 3.2.2 银行违约临界点的估计 | 第25-27页 |
| 第四章 存款保险定价实证研究 | 第27-34页 |
| 4.1 资产收益率和波动率的测算 | 第27-29页 |
| 4.2 监管资本比率的估算 | 第29-31页 |
| 4.3 违约临界点的测算 | 第31-32页 |
| 4.4 存款保险定价 | 第32-34页 |
| 第五章 主要参数敏感性分析 | 第34-37页 |
| 5.1 商业银行资产收益率μ的分析 | 第34页 |
| 5.2 商业银行资产波动率σ的分析 | 第34-35页 |
| 5.3 商业银行监管资本比率C_R的分析 | 第35页 |
| 5.4 商业银行存款参保比率k的分析 | 第35-36页 |
| 5.5 商业银行破产损失率β的分析 | 第36-37页 |
| 第六章 结论和政策建议 | 第37-39页 |
| 6.1 结论 | 第37-38页 |
| 6.2 政策建议 | 第38页 |
| 6.3 研究展望 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-43页 |
| 后记 | 第43页 |
