中国股市波动与货币供给因素相关性分析
| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-20页 |
| ·选题背景、目的及意义 | 第9-11页 |
| ·选题的背景 | 第9-10页 |
| ·选题的目的 | 第10页 |
| ·选题的意义 | 第10-11页 |
| ·国内外相关综述 | 第11-17页 |
| ·国外相关研究综述 | 第11-13页 |
| ·国内相关研究综述 | 第13-16页 |
| ·国内外研究综述评述 | 第16-17页 |
| ·研究结构和方法 | 第17-19页 |
| ·研究结构 | 第17-18页 |
| ·研究方法 | 第18-19页 |
| ·本文创新点及不足 | 第19-20页 |
| 第2章 股票市场与宏观经济运行分析 | 第20-26页 |
| ·股票走势与货币的供给因素的描述性分析 | 第20-23页 |
| ·股票指数与M1、M2走势的描述分析 | 第20-21页 |
| ·股票指数与热钱因素的描述性分析 | 第21-23页 |
| ·理论上我国股市波动与货币供给的关系 | 第23-26页 |
| ·货币供给影响股市波动的相关理论 | 第23-25页 |
| ·股市波动影响货币供给量的相关理论 | 第25-26页 |
| 第3章 我国股市波动性分析 | 第26-41页 |
| ·沪深股市波动性的描述 | 第26-32页 |
| ·沪深两市波动情况的比较分析 | 第26-29页 |
| ·我国股市波动情况与国际股市的比较分析 | 第29-32页 |
| ·GARCH类模型理论基础 | 第32-35页 |
| ·ARCH模型 | 第32-33页 |
| ·GARCH模型 | 第33-34页 |
| ·TARCH模型 | 第34-35页 |
| ·E-GARCH模型 | 第35页 |
| ·基于GARCH族模型的股市波动性实证研究 | 第35-41页 |
| ·平稳性检验 | 第35-36页 |
| ·ARCH效应检验 | 第36-37页 |
| ·上证综合指数序列GARCH族模型估计与分析 | 第37-41页 |
| 第4章 我国股市波动与货币供给因素相关性分析 | 第41-50页 |
| ·经济变量的选取 | 第41-42页 |
| ·相关检验 | 第42-45页 |
| ·数据的单位根检验 | 第42页 |
| ·Granger检验 | 第42-43页 |
| ·协整检验 | 第43-45页 |
| ·SVAR模型理论基础 | 第45-46页 |
| ·SVAR模型的设定 | 第46-47页 |
| ·SVAR模型滞后阶数的确定 | 第46页 |
| ·SVAR模型的识别和估计 | 第46-47页 |
| ·基于SVAR的脉冲响应分析 | 第47-50页 |
| 第5章 结论及政策含义 | 第50-53页 |
| ·结论 | 第50-51页 |
| ·政策建议 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 后记 | 第55页 |
