利率市场化进程中我国商业银行利率风险的管理研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-15页 |
| 第一节 选题背景和研究意义 | 第9-10页 |
| 一、选题背景 | 第9页 |
| 二、研究意义 | 第9-10页 |
| 第二节 文献综述 | 第10-13页 |
| 一、利率市场化的相关理论 | 第10-11页 |
| 二、商业银行利率风险度量及管理的相关理论 | 第11-13页 |
| 第三节 研究方法及创新、不足之处 | 第13-15页 |
| 一、研究方法 | 第13-14页 |
| 二、本文的创新之处 | 第14页 |
| 三、本文不足之处 | 第14-15页 |
| 第二章 利率市场化及利率风险的相关问题研究 | 第15-19页 |
| 第一节 我国利率市场化的进程 | 第15-16页 |
| 一、银行间同业拆借利率的市场化进程 | 第15页 |
| 二、债券利率的市场化进程 | 第15页 |
| 三、存贷款利率的市场化进程 | 第15-16页 |
| 第二节 商业银行利率风险的来源 | 第16-17页 |
| 第三节 商业银行利率风险的分类 | 第17-19页 |
| 一、重新定价风险 | 第17页 |
| 二、收益率曲线风险 | 第17页 |
| 三、基准风险 | 第17-18页 |
| 四、期权性风险 | 第18-19页 |
| 第三章 商业银行利率风险度量方法的比较分析 | 第19-24页 |
| 第一节 利率敏感性缺.分析法 | 第19-20页 |
| 第二节 持续期分析法 | 第20-21页 |
| 第三节VaR模型 | 第21-22页 |
| 第四节 我国商业银行利率风险度量方法的适用性分析 | 第22-24页 |
| 第四章 我国商业银行利率风险的实证分析 | 第24-39页 |
| 第一节VaR方法对商业银行总体利率风险的实证分析 | 第24-32页 |
| 一、数据的选取 | 第24页 |
| 二、数据的检验 | 第24-28页 |
| 三、GARCH和TGARCH模型建立 | 第28-30页 |
| 四、VaR的计算与模型检验 | 第30-32页 |
| 五、本节小结 | 第32页 |
| 第二节 对我国不同类型商业银行利率风险的比较分析 | 第32-39页 |
| 一、方法说明 | 第32页 |
| 二、样本选择 | 第32-33页 |
| 三、实证分析 | 第33-38页 |
| 四、本节小结 | 第38-39页 |
| 第五章 我国商业银行利率风险防范的对策 | 第39-41页 |
| 第一节 为商业银行利率风险管理提供健康的外部环境 | 第39页 |
| 一、促进国内金融市场快速健康发展 | 第39页 |
| 二、加强利率风险监管 | 第39页 |
| 第二节 加强商业银行利率风险的内部控制 | 第39-40页 |
| 一、建立有效的现代利率管理机制 | 第39-40页 |
| 二、提高自主定价能力，扩大商业银行业务范围 | 第40页 |
| 第三节 不同类型商业银行利率风险管理侧重点 | 第40-41页 |
| 一、大型商业银行在利率风险管理方面的侧重点 | 第40页 |
| 二、中小型商业银行在利率风险管理方面的侧重点 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 在读期间科研成果 | 第45页 |
