我国国债规模及相应风险的实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 1 绪论 | 第10-14页 |
| ·研究背景 | 第10页 |
| ·研究目的和意义 | 第10-12页 |
| ·研究目的 | 第10-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·研究的思路与方法 | 第12页 |
| ·创新与不足 | 第12-14页 |
| 2 文献综述与国债研究理论 | 第14-20页 |
| ·文献综述 | 第14-18页 |
| ·国外研究现状 | 第14-16页 |
| ·国内研究现状 | 第16-18页 |
| ·国债研究理论 | 第18-20页 |
| 3 我国国债发展历程与现状 | 第20-29页 |
| ·我国国债发展历程 | 第20-23页 |
| ·我国国债的起步时期 | 第20页 |
| ·我国国债的稳步发展时期 | 第20-21页 |
| ·我国国债的高速腾飞时期 | 第21-23页 |
| ·我国国债现状 | 第23-29页 |
| ·赤字率 | 第23-24页 |
| ·国债负担率 | 第24-25页 |
| ·国债依存度 | 第25-26页 |
| ·国债偿债率 | 第26-29页 |
| 4 国债规模及相应风险的模型构建 | 第29-43页 |
| ·数据选取及性质描述 | 第29-32页 |
| ·数据的统计性描述 | 第30页 |
| ·财政收入的随机性检验 | 第30页 |
| ·财政收入的正态性检验 | 第30-32页 |
| ·财政收入概率密度f(X)的核密度估计 | 第32-35页 |
| ·核密度函数 | 第32页 |
| ·核函数K(x)的选择 | 第32-33页 |
| ·窗宽h的选择 | 第33-34页 |
| ·估计结果 | 第34-35页 |
| ·财政收入概率密度f(x)的高斯混合估计 | 第35-39页 |
| ·高斯混合模型 | 第35-36页 |
| ·EM算法 | 第36-37页 |
| (1) E步 | 第36页 |
| (2) M步 | 第36-37页 |
| ·拟合结果 | 第37-39页 |
| ·蒙特卡洛检验 | 第39-41页 |
| ·规模-风险模型 | 第41-42页 |
| ·风险-规模模型 | 第42-43页 |
| 5 模型的现实意义 | 第43-45页 |
| 6 对我国国债管理的政策建议 | 第45-48页 |
| ·完善财政政策,减小债务违约风险 | 第45页 |
| ·完善国债结构 | 第45-46页 |
| ·建立发达的国债市场 | 第46-47页 |
| ·提高对国债运作的监管 | 第47页 |
| ·组建减债基金,减小违约风险 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 附录A 计算窗口h的matlab程序代码 | 第51-52页 |
| 附录B EM迭代过程的matlab程序代码 | 第52-54页 |
| 结束语 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
