黄金价格的波动特征和影响因素分析
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 1. 绪论 | 第12-30页 |
| ·引言 | 第12-14页 |
| ·问题提出 | 第14页 |
| ·和黄金三大属性研究相关文献综述 | 第14-20页 |
| ·黄金的商品属性 | 第15-17页 |
| ·黄金的货币属性 | 第17-18页 |
| ·黄金的避险属性 | 第18-19页 |
| ·对以上文献的评述 | 第19-20页 |
| ·主要理论方法和研究数据简介 | 第20-25页 |
| ·向量自回归方法介绍 | 第20-21页 |
| ·马科夫机制转化模型简介 | 第21-24页 |
| ·HP滤波法 | 第24-25页 |
| ·邹检验 | 第25页 |
| ·研究所使用的数据及处理 | 第25-28页 |
| ·数据 | 第25-26页 |
| ·数据处理 | 第26-28页 |
| ·本文的结构安排以及创新点 | 第28-30页 |
| ·本文结构安排 | 第28页 |
| ·本文创新点 | 第28-30页 |
| 2. 黄金价格波动特征的探讨 | 第30-40页 |
| ·黄金价格波动特征的初步探讨 | 第30-32页 |
| ·波动聚集性探讨 | 第30-31页 |
| ·波动非对称性、记忆性探讨 | 第31-32页 |
| ·黄金价格波动特征的进一步探讨 | 第32-35页 |
| ·回归模型基本说明 | 第32-33页 |
| ·模型参数估计 | 第33-35页 |
| ·实证结果的解释 | 第35页 |
| ·黄金价格波动因素的初步探讨 | 第35-39页 |
| ·单位根检验 | 第36页 |
| ·向量自回归模型构建 | 第36-38页 |
| ·相关检验 | 第38-39页 |
| ·进一步讨论的必要性 | 第39-40页 |
| 3. 黄金避险属性对其价格的影响 | 第40-46页 |
| ·回归模型基本说明 | 第40页 |
| ·GFP与VIX模型参数估 | 第40-41页 |
| ·GFP与VIX概率转移矩阵 | 第41-42页 |
| ·GFP和VIX平滑概率序列 | 第42-43页 |
| ·邹检验对马科夫机制转换模型的验证 | 第43-44页 |
| ·实证结果的解释 | 第44-46页 |
| 4. 黄金货币属性对其价格的影响 | 第46-52页 |
| ·回归模型基本说明 | 第46页 |
| ·GFP与USDX模型参数估 | 第46-47页 |
| ·GFP与USDX概率转移矩阵 | 第47-48页 |
| ·GFP和USDX平滑概率序列 | 第48-49页 |
| ·邹检验对马科夫机制转换模型的验证 | 第49-50页 |
| ·实证结果的解释 | 第50-52页 |
| 5. 黄金商品属性对其价格的影响 | 第52-58页 |
| ·回归模型基本说明 | 第52页 |
| ·GFP与DJUBSSP模型参数估 | 第52-53页 |
| ·GFP与DJUBSSP概率转移矩阵 | 第53页 |
| ·GFP和DJUBSSP平滑概率序列 | 第53-55页 |
| ·邹检验对马科夫机制转换模型的验证 | 第55-56页 |
| ·实证结果的解释 | 第56-58页 |
| 6. 黄金价格影响因素的综合讨论 | 第58-67页 |
| ·MSVAR的基本模型 | 第58-59页 |
| ·MSVAR模型估计结果 | 第59-60页 |
| ·MSVAR平滑概率序列 | 第60-61页 |
| ·实证结果的解释 | 第61-64页 |
| ·对估计结论的纵向分析 | 第62页 |
| ·对估计结论的横向分析 | 第62-64页 |
| ·对前述几个部分结论的综合讨论 | 第64-67页 |
| 7. 结论与展望 | 第67-70页 |
| ·结论 | 第67-68页 |
| ·建议 | 第68-69页 |
| ·不足之处 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-74页 |
| 附录 | 第74-76页 |
| 后记 | 第76-77页 |
| 致谢 | 第77页 |
