| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-11页 |
| 第一章 导论 | 第11-27页 |
| ·研究背景 | 第12-18页 |
| ·《新巴塞尔协议》颁布 | 第12-13页 |
| ·银行监管加强 | 第13-15页 |
| ·新《企业会计准则》实施 | 第15-16页 |
| ·经营环境变化 | 第16-17页 |
| ·次贷危机对中小银行的启示 | 第17-18页 |
| ·问题提出 | 第18-23页 |
| ·中小银行管理现状 | 第18-21页 |
| ·理论研究现状 | 第21-23页 |
| ·研究意义 | 第23-24页 |
| ·论文结构与研究内容 | 第24-25页 |
| ·论文创新之处 | 第25-27页 |
| 第二章 风险管理综述和理论基础 | 第27-52页 |
| ·银行风险管理综述 | 第27-42页 |
| ·风险分类 | 第27-28页 |
| ·风险量度 | 第28-31页 |
| ·信用组合风险模型及评析 | 第31-35页 |
| ·经济资本 | 第35-42页 |
| ·银行风险管理的理论基础 | 第42-49页 |
| ·商业银行风险管理的发展沿革 | 第42-44页 |
| ·投资组合理论 | 第44-46页 |
| ·博弈论 | 第46-47页 |
| ·委托代理理论 | 第47-49页 |
| ·本章小结 | 第49-52页 |
| 第三章 组合优化与资本配置研究 | 第52-83页 |
| ·资产组合优化模型 | 第52-64页 |
| ·建模思路 | 第53-55页 |
| ·建模 | 第55-62页 |
| ·模型应用分析和评价 | 第62-64页 |
| ·监管资本框架下的中小银行组合管理 | 第64-71页 |
| ·中小银行资本管理现状 | 第64-65页 |
| ·积极的资本管理 | 第65页 |
| ·监管资本管理框架下的组合优化模型 | 第65-66页 |
| ·分析方法改进 | 第66-67页 |
| ·示例 | 第67-68页 |
| ·传统方法分析 | 第68-69页 |
| ·修正方法分析 | 第69页 |
| ·对比分析与评价 | 第69-70页 |
| ·模型的拓展 | 第70-71页 |
| ·经济资本配置研究 | 第71-75页 |
| ·经济资本配置的难点 | 第71-72页 |
| ·经济资本计量 | 第72-73页 |
| ·经济资本配置方法比较 | 第73-74页 |
| ·其它资本配置方法 | 第74-75页 |
| ·经济资本配置的τ 值法 | 第75-81页 |
| ·τ 值法介绍 | 第75-76页 |
| ·τ 值法一般步骤 | 第76-77页 |
| ·τ 值法配置经济资本的步骤 | 第77-78页 |
| ·τ 值法应用示例 | 第78页 |
| ·合理性分析与结论 | 第78-79页 |
| ·τ 值法一致性的证明 | 第79-81页 |
| ·本章小结 | 第81-83页 |
| 第四章 中小银行绩效评价研究 | 第83-103页 |
| ·中小银行绩效考核实例及评析 | 第83-89页 |
| ·考核范围和内容 | 第83-85页 |
| ·对主要经营指标的考核内容和标准 | 第85-86页 |
| ·考核效果及考核办法评价 | 第86-89页 |
| ·针对中小银行的RAROC考核方案 | 第89-96页 |
| ·RAROC方案实施的条件 | 第89页 |
| ·对RAROC要素的替代计量 | 第89-92页 |
| ·RAROC考核方案 | 第92-96页 |
| ·RAROC应用可能出现的问题与对策 | 第96-100页 |
| ·基本信息 | 第96-97页 |
| ·从绩效评价角度进行分析 | 第97-98页 |
| ·从资本配置角度进行分析 | 第98-100页 |
| ·综合分析 | 第100页 |
| ·总结与建议 | 第100-101页 |
| ·本章小结 | 第101-103页 |
| 第五章 中小银行风险管理策略研究 | 第103-116页 |
| ·中小银行的市场定位 | 第103-105页 |
| ·中小银行的优劣势 | 第103-104页 |
| ·准确的市场定位 | 第104-105页 |
| ·完善公司治理，建立与风险管理战略相适应的组织架构 | 第105-108页 |
| ·组织架构构建 | 第105-107页 |
| ·组织架构构建应遵循的主要原则 | 第107-108页 |
| ·配套的制度体系建设 | 第108页 |
| ·建立完善风险管理系统 | 第108-110页 |
| ·系统建设目标 | 第108-109页 |
| ·系统实施难点 | 第109-110页 |
| ·系统实施的策略 | 第110页 |
| ·风险管理策略 | 第110-115页 |
| ·信用风险管理策略 | 第110-112页 |
| ·市场风险管理策略 | 第112-114页 |
| ·流动性风险管理策略 | 第114-115页 |
| ·本章小结 | 第115-116页 |
| 第六章 总结与展望 | 第116-121页 |
| ·研究总结 | 第116-118页 |
| ·论文的主要贡献 | 第118-119页 |
| ·论文的局限与未来研究的方向 | 第119-121页 |
| 参考文献 | 第121-130页 |
| 发表论文和科研情况表 | 第130-131页 |
| 致谢 | 第131页 |