| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-12页 |
| 第1章 引言 | 第12-18页 |
| ·研究背景及选题意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-16页 |
| ·国外文献综述 | 第13-15页 |
| ·国内文献综述 | 第15-16页 |
| ·研究内容与方法 | 第16-17页 |
| ·主要工作和创新 | 第17页 |
| ·论文的基本结构 | 第17-18页 |
| 第2章 利率市场化和商业银行利率风险的理论分析 | 第18-26页 |
| ·利率市场化的理论根源 | 第18-20页 |
| ·利率市场化的含义 | 第18页 |
| ·利率市场化理论基础 | 第18-20页 |
| ·利率市场化下商业银行面临的利率风险 | 第20-21页 |
| ·对利率风险定义的说明 | 第20页 |
| ·利率市场化下商业银行面临的阶段性风险 | 第20页 |
| ·利率市场化下商业银行面临的恒久性风险 | 第20-21页 |
| ·我国的利率市场化的演进进程 | 第21-23页 |
| ·我国利率市场化过程对商业银行的影响 | 第23-25页 |
| ·利率市场化对商业银行经营管理的有益之处 | 第23-24页 |
| ·利率市场化加大了商业银行的风险管理难度 | 第24-25页 |
| ·小结 | 第25-26页 |
| 第3章 商业银行利率风险管理与利率风险管理的国际借鉴 | 第26-37页 |
| ·商业银行利率风险管理理论 | 第26-28页 |
| ·利率风险管理的必要性 | 第26-27页 |
| ·利率风险管理的理论根源 | 第27-28页 |
| ·发达国家商业银行利率风险的测度方法 | 第28-33页 |
| ·Gap 分析 | 第29-31页 |
| ·VaR 方法 | 第31-33页 |
| ·发达国家商业银行的利率风险管理方法 | 第33-36页 |
| ·资产负债表内管理方法 | 第34-35页 |
| ·资产负债表外管理方法 | 第35-36页 |
| ·小结 | 第36-37页 |
| 第4章 我国商业银行利率风险管理的实证研究 | 第37-50页 |
| ·我国利率风险管理现状的实证分析 | 第37-45页 |
| ·缺口分析 | 第37-41页 |
| ·VaR 实证分析分析 | 第41-45页 |
| ·我国商业银行利率风险管理存在的问题 | 第45-49页 |
| ·在资产负债管理管理方面缺乏有效地利率风险管理 | 第45页 |
| ·单一的商业银行资产负债结构 | 第45-47页 |
| ·缺乏必要的对冲工具 | 第47-48页 |
| ·缺乏发展现代利率风险管理技术和使用 | 第48-49页 |
| ·小结 | 第49-50页 |
| 第5章 完善商业银行利率风险化管理的建议 | 第50-55页 |
| ·全面建构商业银行风险内控的管理体系 | 第50-52页 |
| ·逐步完善风险内控机制，分立利率风险管理部门 | 第50页 |
| ·规范利率风险管理模型的选择，探索利率风险测度的新技术应用 | 第50-51页 |
| ·建立健全高效的风险管理人才的吸收及培养机制 | 第51-52页 |
| ·大力发展中间业务 | 第52页 |
| ·创造宽松的宏观金融环境 | 第52-53页 |
| ·加快完善我国的金融市场 | 第52-53页 |
| ·调整和完善金融法规 | 第53页 |
| ·小结 | 第53-55页 |
| 结论与展望 | 第55-57页 |
| 1、结论 | 第55-56页 |
| 2、展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 攻读博/硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第61-62页 |