分位数自回归模型理论与应用研究
| 中文摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-28页 |
| 第一节 研究背景与意义 | 第12-19页 |
| ·研究背景 | 第12-17页 |
| ·研究意义 | 第17-19页 |
| 第二节 基于分位数回归的AR模型研究现状 | 第19-26页 |
| ·QAR模型的设定与性质研究 | 第19-22页 |
| ·QAR模型框架下的单位根检验研究 | 第22-24页 |
| ·非线性QAR模型研究 | 第24-26页 |
| 第三节 论文结构安排与主要创新 | 第26-28页 |
| ·论文结构安排 | 第26-27页 |
| ·论文主要创新 | 第27-28页 |
| 第二章 总体平稳条件-下的QAR模型 | 第28-83页 |
| 第一节 QAR模型的基本形式及其性质 | 第28-35页 |
| ·QAR模型的基本形式 | 第28-31页 |
| ·QAR过程的遍历平稳性 | 第31-35页 |
| 第二节 QAR模型样本矩的统计性质 | 第35-50页 |
| ·QAR过程样本均值的统计性质 | 第40-43页 |
| ·QAR过程样本方差的统计性质 | 第43-47页 |
| ·QAR过程样本偏态的统计性质 | 第47-48页 |
| ·QAR过程样本峰态的统计性质 | 第48-50页 |
| 第三节 QAR过程的自相关函数和偏自相关函数 | 第50-55页 |
| ·QAR过程的自相关函数及其估计 | 第52-54页 |
| ·QAR过程的偏自相关函数及其估计 | 第54-55页 |
| 第四节 QAR模型的建立 | 第55-74页 |
| ·模型的设定 | 第55-58页 |
| ·模型参数的估计 | 第58-64页 |
| ·模型诊断与检验 | 第64-72页 |
| ·QAR模型的预测 | 第72-74页 |
| 第五节 QAR模型的扩展 | 第74-81页 |
| ·QARL模型 | 第74-75页 |
| ·T-QAR模型 | 第75-77页 |
| ·基于copula的非线性QAR模型 | 第77-79页 |
| ·非参数QAR模型 | 第79-80页 |
| ·QAR-ARCH模型 | 第80-81页 |
| 第六节 小结 | 第81-83页 |
| 第三章 QAR模型参数估计的比较研究 | 第83-106页 |
| 第一节 模型的识别 | 第83-88页 |
| ·分位数回归模型的识别 | 第83-85页 |
| ·QAR模型的识别 | 第85-88页 |
| 第二节 QAR模型的参数估计 | 第88-92页 |
| ·QR法 | 第89-90页 |
| ·RCQR1法 | 第90页 |
| ·RCQR2法 | 第90-92页 |
| 第三节 有限样本模拟分析 | 第92-104页 |
| ·估计量的极限分布 | 第92-97页 |
| ·三种估计方法的比较 | 第97-103页 |
| ·稳健性分析 | 第103-104页 |
| 第四节 小结 | 第104-106页 |
| 第四章 参数显著性检验与滞后阶数选择 | 第106-123页 |
| 第一节 QAR模型回归系数显著性检验 | 第106-111页 |
| ·QLR检验 | 第106-107页 |
| ·检验尺度与检验功效 | 第107-111页 |
| 第二节 QAR模型滞后阶数的选择 | 第111-121页 |
| ·滞后阶数选择方法 | 第113-116页 |
| ·滞后阶数选择的模拟实验 | 第116-118页 |
| ·滞后阶数选择方法的稳健性分析 | 第118-121页 |
| 第三节 小结 | 第121-123页 |
| 第五章 通货膨胀持久性及其非对称性分析 | 第123-139页 |
| 第一节 引言 | 第123-125页 |
| 第二节 数据选取与模型设定 | 第125-129页 |
| ·数据描述与总体平稳性检验 | 第125-127页 |
| ·模型设定与估计 | 第127-128页 |
| ·基于不同分位数的平稳性检验 | 第128-129页 |
| 第三节 实证结果分析 | 第129-138页 |
| ·模型估计与检验结果 | 第129-132页 |
| ·通货膨胀非对称性分析 | 第132-134页 |
| ·通货膨胀动态路径分析 | 第134-138页 |
| 第四节 小结 | 第138-139页 |
| 第六章 总结与展望 | 第139-142页 |
| 第一节 论文总结 | 第139-140页 |
| 第二节 研究展望 | 第140-142页 |
| 参考文献 | 第142-151页 |
| 致谢 | 第151-152页 |
| 附录A 证明 | 第152-154页 |
| 附录B 程序 | 第154-165页 |
| 个人简历 在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第165页 |
