| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第1章 导论 | 第7-17页 |
| ·问题的提出 | 第7-9页 |
| ·研究目的和意义 | 第9-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-14页 |
| ·人民币汇率的波动性风险研究 | 第11-12页 |
| ·波动率风险模型的研究 | 第12-14页 |
| ·研究内容和方法 | 第14-15页 |
| ·主要创新点 | 第15-17页 |
| 第2章 模型介绍 | 第17-28页 |
| ·贝叶斯理论简述 | 第17-18页 |
| ·模型结构 | 第18-23页 |
| ·GARCH 类模型 | 第18-20页 |
| ·SV 类模型 | 第20-22页 |
| ·POT 模型 | 第22-23页 |
| ·贝叶斯分析 | 第23-24页 |
| ·MCMC 方法 | 第24-28页 |
| 第3章 风险度量方法 | 第28-31页 |
| ·阈值 u 的估计 | 第29页 |
| ·CVaR 值的计算 | 第29-30页 |
| ·返回检验法 | 第30-31页 |
| 第4章 实证分析及效果检验 | 第31-44页 |
| ·数据的基本分析 | 第31页 |
| ·模型参数估计 | 第31-32页 |
| ·仿真结果分析 | 第32-44页 |
| 第5章 结论与建议 | 第44-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 致谢 | 第51-53页 |
| 个人简历、在校期间发表的学术论文与研究成果 | 第53页 |