分形维数在金融市场中混沌现象研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-22页 |
| ·课题来源及背景 | 第12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-16页 |
| ·分形研究现状 | 第12-13页 |
| ·分形发展的阶段 | 第13-14页 |
| ·混沌理论的研究现状 | 第14-15页 |
| ·赫斯特指数估计方法的研究现状 | 第15-16页 |
| ·主要研究内容 | 第16-18页 |
| ·分形中分形维数的表现形式 | 第16-17页 |
| ·分形与混沌理论的关系 | 第17-18页 |
| ·分形中赫斯特指数的描述 | 第18页 |
| ·经济学意义 | 第18-20页 |
| ·本文组织结构 | 第20-22页 |
| 第二章 相关数学理论知识 | 第22-28页 |
| ·分形具有的一般特性 | 第22页 |
| ·分形研究具有的一般方法 | 第22-24页 |
| ·迭代函数系统法 | 第22页 |
| ·L-系统法 | 第22-23页 |
| ·粒子系统法 | 第23页 |
| ·扩散凝聚法 | 第23页 |
| ·方法的比较和分析 | 第23-24页 |
| ·分形维数的数学基础 | 第24页 |
| ·赫斯特指数的数学基础 | 第24-27页 |
| ·赫斯特指数描述 | 第24-25页 |
| ·赫斯特指数表现形式 | 第25-26页 |
| ·赫斯特指数的计算机实现 | 第26页 |
| ·估计赫斯特指数的算法 | 第26-27页 |
| ·本章总结 | 第27-28页 |
| 第三章 实用的各类分形维数的定义及特点 | 第28-39页 |
| ·各类分形维数的定义 | 第28-35页 |
| ·豪斯道夫维数的通俗描述 | 第28-30页 |
| ·相空间重构以及关联维数 | 第30-33页 |
| ·计盒维数 | 第33页 |
| ·相似维数 | 第33-34页 |
| ·容量维数 | 第34-35页 |
| ·信息维数 | 第35页 |
| ·变换法分形维数的计算原理及实现 | 第35-37页 |
| ·分形维数计算方法的比较和分析 | 第37-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第四章 Hurst指数估计方法的比较 | 第39-45页 |
| ·赫斯特指数不同估计方法的介绍 | 第39-42页 |
| ·Whittle估计法 | 第39-40页 |
| ·R/S分析法 | 第40页 |
| ·小波分析法 | 第40-41页 |
| ·迭代估计算法 | 第41-42页 |
| ·赫斯特指数估计方法在实际应用中存在的不足 | 第42-43页 |
| ·赫斯特指数在金融市场中的影响 | 第43-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第五章 赫斯特指数实验结果的分析 | 第45-50页 |
| ·数值模拟仿真方法的比较 | 第45-48页 |
| ·实验结果分析 | 第48页 |
| ·数据选择及统计特性分析 | 第48-49页 |
| ·本章总结 | 第49-50页 |
| 总结与展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学位论文目录 | 第57页 |
