我国系统重要性银行的实证研究

摘要	第1-4页
Abstract	第4-7页
第一章 绪论	第7-11页
·研究背景	第7-8页
·研究内容及方法	第8-11页
第二章 相关文献综述	第11-21页
·系统重要性银行	第11-12页
·国外相关研究方法综述	第12-17页
·网络分析法	第12-14页
·市场导向法	第14-15页
·指标导向法	第15-16页
·方法比较分析	第16-17页
·国内系统重要性银行研究现状	第17-21页
第三章 系统重要性银行的测量方法	第21-31页
·指标法	第21-22页
·指标解释	第21-22页
·指标权重选择	第22页
·夏普利值法	第22-25页
·基于 Shapley 值的系统重要性度量方法	第23-24页
·Shapley 值法的实证假设	第24-25页
·系统重要性指数	第25-26页
·系统重要性测量方法	第26-31页
第四章 系统重要性银行的实证研究	第31-45页
·风险值 VaR 的选择	第31-36页
·极值理论	第31页
·极值分布及阈值的选取	第31-36页
·我国系统重要性银行的实证分析	第36-45页
·数据及描述性统计	第36-38页
·风险值估计	第38-40页
·银行间的协同风险	第40-42页
·我国系统重要性银行的测量	第42-45页
第五章 总结与展望	第45-47页
·总结	第45页
·存在的不足与展望	第45-47页
致谢	第47-49页
参考文献	第49-53页
研究成果	第53-55页
附录A	第55-57页
附录B	第57-60页