VaR在风险管理中的应用及实证分析
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1 前言 | 第7-9页 |
| ·研究背景及意义 | 第7页 |
| ·国内外研究现状 | 第7-8页 |
| ·本文研究内容 | 第8-9页 |
| 2 2007-2008 金融危机综述 | 第9-14页 |
| ·2007-2008 金融危机回顾 | 第9-10页 |
| ·2007-2008 金融危机造成的影响 | 第10-11页 |
| ·2007-2008 金融危机成因 | 第11-13页 |
| ·经验与启示 | 第13-14页 |
| 3 风险管理概述 | 第14-24页 |
| ·风险的定义 | 第14-15页 |
| ·风险的种类 | 第15-17页 |
| ·风险管理 | 第17-21页 |
| ·风险管理过程 | 第21-22页 |
| ·风险管理的伦理道德基础 | 第22-24页 |
| 4 VaR 综述 | 第24-34页 |
| ·VaR 的起源 | 第24页 |
| ·VaR 定义 | 第24页 |
| ·VaR 的参数选择 | 第24-25页 |
| ·VaR 的数学表达 | 第25页 |
| ·一般分布下 VaR 的计算 | 第25-26页 |
| ·正态分布下 VaR 的计算 | 第26页 |
| ·VaR 的计算方法 | 第26-31页 |
| ·VaR 模型的事后检验 | 第31-34页 |
| 5 GARCH 模型及其应用 | 第34-43页 |
| ·厚尾分布 | 第34-38页 |
| ·ARCH 模型 | 第38-39页 |
| ·GARCH 模型 | 第39页 |
| ·GARCH 模型的扩展 | 第39-41页 |
| ·GARCH 模型的参数估计 | 第41-43页 |
| 6 实证分析：上证综合指数的风险度量 | 第43-51页 |
| ·数据选取 | 第43页 |
| ·数据检验 | 第43-46页 |
| ·模型选择 | 第46-47页 |
| ·上证综合指数收益率 VaR 的计算 | 第47-48页 |
| ·后验测试 | 第48-49页 |
| ·上海股市风险波动分析 | 第49-50页 |
| ·结论与建议 | 第50-51页 |
| 7 综述 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
