基于高频数据的中国股票收益率研究
| 目录 | 第1-10页 |
| 摘要 | 第10-12页 |
| ABSTRACT | 第12-14页 |
| 第一章 引言 | 第14-17页 |
| §1.1 高频金融数据 | 第14页 |
| §1.2 稳定分布及研究现状 | 第14-16页 |
| §1.3 本文的主要内容 | 第16-17页 |
| 第二章 稳定分布 | 第17-22页 |
| §2.1 定义 | 第17-19页 |
| §2.2 稳定分布的性质 | 第19-20页 |
| §2.3 稳定分布的参数估计 | 第20页 |
| §2.4 稳定分布参数的经济学意义 | 第20-22页 |
| 第三章 基于高频数据的中国股票收益率研究 | 第22-40页 |
| §3.1 数据来源及分析工具 | 第22-23页 |
| §3.2 实证分析一 | 第23-33页 |
| §3.2.1 收益率的统计分析 | 第23-24页 |
| §3.2.2 用稳定分布拟合股票/指数收益率 | 第24-26页 |
| §3.2.3 关于α的统计检验 | 第26-28页 |
| §3.2.4 关于β的统计检验 | 第28-29页 |
| §3.2.5 关于c的统计分析 | 第29-30页 |
| §3.2.6 关于μ的统计分析 | 第30-32页 |
| §3.2.7 小结 | 第32-33页 |
| §3.3 实证分析二 | 第33-40页 |
| §3.3.1 关于α的统计分析 | 第34-35页 |
| §3.3.2 关于β的统计分析 | 第35-36页 |
| §3.3.3 关于c的统计分析 | 第36-37页 |
| §3.3.4 关于μ的统计分析 | 第37-39页 |
| §3.3.5 小结 | 第39-40页 |
| 第四章 基于稳定分布的ES风险度量 | 第40-46页 |
| §4.1 风险度量 | 第40-41页 |
| §4.2 基于稳定分布的ES计算表达式 | 第41-45页 |
| §4.3 实证分析 | 第45-46页 |
| 第五章 结论以及进一步研究展望 | 第46-49页 |
| §5.1 本文研究的主要内容及结论 | 第46-48页 |
| §5.2 进一步研究展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 附录 | 第52-57页 |
| 后记 | 第57页 |
