| 致谢 | 第1-7页 |
| 摘要 | 第7-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 目录 | 第9-12页 |
| 图表目录 | 第12-15页 |
| 1 引言 | 第15-20页 |
| ·选题背景 | 第15页 |
| ·研究意义 | 第15-16页 |
| ·主要内容 | 第16-17页 |
| ·研究方法 | 第17-18页 |
| ·可能的创新与不足之处 | 第18-20页 |
| 2 文献综述 | 第20-23页 |
| ·大豆期货与现货价格关系 | 第20页 |
| ·国际与国内大豆期货价格关系 | 第20-21页 |
| ·大豆期货价格波动研究 | 第21-22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 3 大豆期货市场投资的基本面分析：价格波动视角的先行研究 | 第23-32页 |
| ·全球大豆生产格局 | 第23-24页 |
| ·全球大豆消费格局 | 第24-25页 |
| ·全球大豆贸易格局 | 第25-29页 |
| ·大豆市场的其他影响因素 | 第29-30页 |
| ·天气因素 | 第29页 |
| ·收储政策 | 第29-30页 |
| ·大豆行情的综合分析 | 第30页 |
| ·本章小结 | 第30-32页 |
| 4 我国大豆期货市场投资的技术分析：价格波动预测的一维范式 | 第32-54页 |
| ·趋势型指标 | 第33-41页 |
| ·MA指标 | 第33-35页 |
| ·MACD指标 | 第35-37页 |
| ·BOLL指标 | 第37-38页 |
| ·DMI指标 | 第38-41页 |
| ·摆动型指标 | 第41-49页 |
| ·WMS指标 | 第41-43页 |
| ·KDJ指标 | 第43-44页 |
| ·RSI指标 | 第44-46页 |
| ·BIAS指标 | 第46-49页 |
| ·人气型指标 | 第49-52页 |
| ·PSY指标 | 第49-51页 |
| ·OBV指标 | 第51-52页 |
| ·本章小结 | 第52-54页 |
| 5 我国大豆期货市场投资的预测模型：价格波动预测的多维推演 | 第54-72页 |
| ·变量筛选方法：Granger因果检验 | 第55-57页 |
| ·预测模型的变量筛选 | 第57-66页 |
| ·基于国际与国内大豆期货价格关系筛选变量 | 第57-59页 |
| ·基于大豆期货与现货价格关系筛选变量 | 第59-61页 |
| ·基于大豆与豆粕、豆油期货价格关系筛选变量 | 第61-63页 |
| ·基于大豆期货价格与国际运费关系筛选变量 | 第63页 |
| ·基于大豆期货价格与美元兑人民币汇率关系筛选变量 | 第63-64页 |
| ·基于大豆期货价格与美元指数关系筛选变量 | 第64-65页 |
| ·基于大豆与国际原油期货价格关系筛选变量 | 第65-66页 |
| ·变量筛选结果及说明 | 第66-67页 |
| ·预测模型建立及检验 | 第67-71页 |
| ·ARMA模型 | 第67-68页 |
| ·GARCH模型 | 第68-70页 |
| ·Logistic模型 | 第70-71页 |
| ·本章小结 | 第71-72页 |
| 6 研究结论 | 第72-73页 |
| 参考文献 | 第73-77页 |
| 附录一 技术指标投资策略程序与投资表现 | 第77-121页 |
| 附录二 测模型的投资表现 | 第121页 |
