中国股票市场波动性分解的实证研究--以创业板市场为例
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目次 | 第7-9页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| ·研究背景 | 第9-12页 |
| ·对中国股市波动性进行分解研究的意义 | 第12-14页 |
| ·研究框架 | 第14页 |
| ·本文的创新点和不足 | 第14-16页 |
| 2 国内外股市波动性研究综述 | 第16-23页 |
| ·国外研究 | 第16-20页 |
| ·对波动性研究方法的发展 | 第16-18页 |
| ·股市波动性受宏观经济因素影响研究 | 第18-19页 |
| ·股市波动性受交易及系统因素影响研究 | 第19-20页 |
| ·国内研究 | 第20-21页 |
| ·对股市波动性特征的相关研究 | 第20-21页 |
| ·影响股市波动性的相关因素研究 | 第21页 |
| ·文献评述 | 第21-23页 |
| 3 股市波动性分解研究的方法与模型 | 第23-28页 |
| ·股市波动性分解研究的方法 | 第23页 |
| ·股市波动性分解研究的模型 | 第23-25页 |
| ·确定性趋势的检验方法 | 第25-28页 |
| 4 中国创业板市场波动性分解实证研究 | 第28-43页 |
| ·中国创业板股票市场波动性的趋势研究 | 第28-35页 |
| ·样本选取 | 第28-29页 |
| ·图形分析 | 第29-32页 |
| ·不同波动性成分趋势的Q检验与ADF检验 | 第32-35页 |
| ·中国创业板股票市场与成熟市场波动性趋势的比较 | 第35-37页 |
| ·中国创业板市场波动性成分的特性 | 第37-43页 |
| ·不同波动性对总体波动性的贡献 | 第37-40页 |
| ·两种成分波动之间的相关性分析 | 第40-43页 |
| 5 股市波动性的影响因素分析 | 第43-51页 |
| ·经济变量对波动性的影响机制 | 第43-48页 |
| ·货币供应量的影响 | 第43-44页 |
| ·利率的影响 | 第44-45页 |
| ·通货膨胀的影响 | 第45-46页 |
| ·汇率的影响 | 第46-47页 |
| ·工业增加值的影响 | 第47-48页 |
| ·对我国创业板市场成分波动性影响因素的实证研究 | 第48-51页 |
| ·样本选取 | 第48页 |
| ·实证结果 | 第48-51页 |
| 6 研究结论与展望 | 第51-56页 |
| ·对中国创业板市场波动性实证研究的总结 | 第51-52页 |
| ·政策建议 | 第52-54页 |
| ·展望 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
