| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-27页 |
| ·问题的提出及研究意义 | 第13-14页 |
| ·问题的提出 | 第13-14页 |
| ·研究意义 | 第14页 |
| ·货币政策规则研究的历史脉络 | 第14-18页 |
| ·单一货币增长率规则 | 第14-15页 |
| ·McCallum 规则 | 第15页 |
| ·泰勒规则 | 第15-17页 |
| ·通货膨胀目标规则 | 第17-18页 |
| ·国内外研究现状及文献综述 | 第18-25页 |
| ·规则与相机抉择 | 第18-19页 |
| ·货币政策中介目标的差异 | 第19-20页 |
| ·前瞻性的货币政策规则 | 第20页 |
| ·开放经济条件下的货币政策规则 | 第20-21页 |
| ·非线性货币政策规则 | 第21-25页 |
| ·本文结构安排及主要内容 | 第25-27页 |
| 第2章 货币政策规则的理论模型 | 第27-51页 |
| ·货币政策规则的理论分析框架 | 第27-36页 |
| ·菲利普斯曲线 | 第27-30页 |
| ·潜在产出与产出缺口 | 第30-36页 |
| ·线性货币政策规则 | 第36-43页 |
| ·基于单目标损失函数的货币政策规则 | 第36-38页 |
| ·基于多目标损失函数的货币政策规则 | 第38-39页 |
| ·泰勒规则的修正与拓展 | 第39-43页 |
| ·货币政策规则与相机抉择的优劣比较 | 第43-46页 |
| ·模型基本框架 | 第43-44页 |
| ·相机抉择条件下的模型均衡分析 | 第44-45页 |
| ·规则条件下的模型均衡分析 | 第45-46页 |
| ·非线性货币政策规则的理论模型 | 第46-50页 |
| ·基于上凸总供给曲线的货币政策规则 | 第46-47页 |
| ·基于线性指数损失函数的货币政策规则 | 第47-49页 |
| ·基于线性指数损失函数及上凸总供给曲线的货币政策规则 | 第49-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 第3章 中央银行偏好的非对称检验 | 第51-65页 |
| ·中央银行偏好的非对称及惰性设定 | 第52-55页 |
| ·非对称损失函数 | 第52-54页 |
| ·非对称及惰性损失函数 | 第54-55页 |
| ·基于非对称及惰性偏好的广义货币政策反应函数构建 | 第55-57页 |
| ·经济结构设定 | 第55-56页 |
| ·广义货币政策反应函数的估计方法 | 第56-57页 |
| ·中央银行偏好的非对称性及惰性检验 | 第57-64页 |
| ·数据的选取 | 第57-62页 |
| ·中央银行偏好的惰性检验结果 | 第62-63页 |
| ·中央银行偏好的非对称性检验 | 第63-64页 |
| ·本章小结 | 第64-65页 |
| 第4章 菲利普斯曲线的非线性检验 | 第65-89页 |
| ·菲利普斯曲线的相关研究述评 | 第65-66页 |
| ·线性菲利普斯曲线 | 第65-66页 |
| ·非线性菲利普斯曲线 | 第66页 |
| ·平滑迁移回归模型 | 第66-77页 |
| ·平滑迁移回归模型的设定 | 第67-71页 |
| ·平滑迁移回归模型的线性检验 | 第71-75页 |
| ·转移函数的设定检验 | 第75页 |
| ·平滑迁移回归模型的参数估计 | 第75-76页 |
| ·平滑迁移回归模型的残余非线性检验及参数稳定性检验 | 第76-77页 |
| ·菲利普斯曲线的设定、检验及估计 | 第77-86页 |
| ·线性菲利普斯曲线的设定、检验及估计 | 第77-80页 |
| ·非线性菲利普斯曲线的设定、检验及估计 | 第80-85页 |
| ·非线性菲利普斯曲线的参数稳定性及残余非线性检验 | 第85-86页 |
| ·菲利普斯曲线的凸性检验 | 第86-87页 |
| ·本章小结 | 第87-89页 |
| 第5章 基于时变参数模型的货币政策规则非线性检验 | 第89-101页 |
| ·时变参数模型 | 第90-93页 |
| ·时变参数模型的广义最小二乘估计 | 第90-91页 |
| ·时变参数模型的卡尔曼滤波估计 | 第91-92页 |
| ·时变参数模型超参数的极大似然估计 | 第92页 |
| ·时变参数模型的 Gibbs 抽样 | 第92-93页 |
| ·时变参数泰勒规则模型的构建 | 第93-96页 |
| ·时变参数泰勒规则模型的设定 | 第93-94页 |
| ·时变参数泰勒规则模型的状态空间表示 | 第94-95页 |
| ·时变参数泰勒规则模型的参数估计方法 | 第95-96页 |
| ·泰勒规则模型的估计结果 | 第96-99页 |
| ·线性泰勒规则模型的估计结果 | 第96页 |
| ·时变参数泰勒规则模型的估计结果 | 第96-99页 |
| ·本章小结 | 第99-101页 |
| 第6章 基于 TV-STR 模型的货币政策规则非线性检验 | 第101-115页 |
| ·相关研究述评 | 第101-102页 |
| ·基于 TV-STR 模型的非线性泰勒规则的设定 | 第102-105页 |
| ·时变平滑迁移回归模型的构建 | 第102-103页 |
| ·线性泰勒规则模型的构建 | 第103页 |
| ·非线性泰勒规则模型的构建 | 第103-105页 |
| ·泰勒规则模型的非线性检验 | 第105-107页 |
| ·泰勒规则模型的非线性检验及估计结果 | 第107-112页 |
| ·泰勒规则模型的非线性检验结果 | 第107-108页 |
| ·非线性泰勒规则模型的估计结果 | 第108-112页 |
| ·货币政策规则的稳健性检验 | 第112-113页 |
| ·本章小结 | 第113-115页 |
| 第7章 规则型货币政策与通货膨胀平稳性的内在关联机制研究 | 第115-127页 |
| ·泰勒规则与通货膨胀序列平稳性的理论分析 | 第116-117页 |
| ·经济结构设定 | 第116页 |
| ·规则型货币政策对通货膨胀平稳性的影响机制 | 第116-117页 |
| ·两区制一阶马尔可夫区制转移模型 | 第117-120页 |
| ·区制转移模型的设定 | 第117-118页 |
| ·两区制一阶马尔可夫区制转移模型的设定与估计 | 第118-120页 |
| ·泰勒规则平稳与非平稳区制的识别 | 第120-122页 |
| ·带有马尔可夫区制转移的泰勒规则模型的构建 | 第120-121页 |
| ·带有马尔可夫区制转移的泰勒规则模型的参数估计 | 第121-122页 |
| ·泰勒规则平稳性与通货膨胀序列平稳性的相依性检验 | 第122-125页 |
| ·泰勒规则平稳与非平稳区制划分 | 第122-123页 |
| ·不同区制通货膨胀序列的平稳性检验 | 第123-125页 |
| ·本章小结 | 第125-127页 |
| 第8章 规则型货币政策与经济周期的内在关联机制研究 | 第127-145页 |
| ·门限回归模型的设定、检验与估计 | 第127-130页 |
| ·两区制门限回归模型的设定 | 第128页 |
| ·两区制门限回归模型的参数估计 | 第128-129页 |
| ·门限效应检验 | 第129-130页 |
| ·基于门限回归模型的非线性泰勒规则模型的构建 | 第130-135页 |
| ·两区制门限泰勒规则模型的设定 | 第130-131页 |
| ·泰勒规则模型的门限效应检验 | 第131-132页 |
| ·两区制门限泰勒规则模型的估计 | 第132-135页 |
| ·基于马尔可夫区制转移理性预期模型的货币政策反应分析 | 第135-143页 |
| ·货币政策的马尔可夫区制转移理性预期模型构建 | 第135-137页 |
| ·货币政策的超外生性检验 | 第137-138页 |
| ·货币政策的马尔可夫区制转移理性预期模型的前瞻解 | 第138-139页 |
| ·马尔可夫区制转移理性预期模型的稳健性分析 | 第139-143页 |
| ·本章小结 | 第143-145页 |
| 结论 | 第145-147页 |
| 参考文献 | 第147-161页 |
| 中文参考文献 | 第147-150页 |
| 英文参考文献 | 第150-161页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文及取得的科研成果 | 第161-163页 |
| 致谢 | 第163页 |
