| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| ·选题的背景和意义 | 第9-12页 |
| ·文献综述 | 第12-17页 |
| ·论文的结构安排 | 第17-18页 |
| 第2章 系统性金融风险研究 | 第18-24页 |
| ·系统性金融风险内涵 | 第18-20页 |
| ·系统性风险的来源 | 第20-24页 |
| 第3章 系统性金融风险度量的 CoVaR 模型 | 第24-31页 |
| ·系统风险度量模型 | 第24-28页 |
| ·分位数回归与分位数回归的 CoVaR 模型 | 第28-31页 |
| 第4章 我国商业银行系统性风险度量的实证研究 | 第31-49页 |
| ·变量的选择与描述统计 | 第31-35页 |
| ·系统性风险度量的实证分析 | 第35-49页 |
| 第5章 结论 | 第49-52页 |
| ·结论 | 第49-50页 |
| ·政策建议 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |