| 中文摘要 | 第1-11页 |
| ABSTRACT | 第11-13页 |
| 第一章 导论 | 第13-22页 |
| ·研究背景 | 第13-14页 |
| ·主要概念 | 第14-15页 |
| ·国内外研究现状 | 第15-20页 |
| ·单期模型下的投资组合理论 | 第15-17页 |
| ·多期模型下的投资组合理论 | 第17-18页 |
| ·连续时间下的投资组合理论 | 第18-19页 |
| ·国内在投资组合领域的主要研究成果 | 第19-20页 |
| ·本文主要创新点 | 第20页 |
| ·论文结构 | 第20-22页 |
| 第二章 几种主要的投资组合模型 | 第22-33页 |
| ·均值-方差模型及其相应的改进 | 第22-25页 |
| ·传统的均值-方差模型 | 第22-24页 |
| ·均值-下半方差模型 | 第24-25页 |
| ·VaR模型以及CVaR模型 | 第25-29页 |
| ·VaR模型 | 第25-29页 |
| ·条件在险价值CVaR模型 | 第29页 |
| ·均值-在险收益模型(Mean-EaR Model) | 第29-33页 |
| 第三章 在险资本CaR的描述 | 第33-39页 |
| ·在险资本CaR的提出 | 第33-34页 |
| ·均值-在险资本模型(Mean-CaR Model) | 第34-35页 |
| ·对均值-在险资本模型的评析 | 第35-36页 |
| ·市场参数随时间变化时的在险资本CaR | 第36-39页 |
| 第四章 相对在险资本RCaR及均值-相对在险资本模型 | 第39-47页 |
| ·相对在险资本RCaR | 第39-40页 |
| ·均值-相对在险资本模型(Mean-RCaR Model) | 第40-46页 |
| ·价格波动率矩阵为常量且投资策略为常数再调整策略 | 第41页 |
| ·市场参数随时间变化且允许卖空 | 第41-44页 |
| ·市场参数随时间变化且不允许卖空 | 第44-46页 |
| ·小结 | 第46-47页 |
| 第五章 实例分析 | 第47-51页 |
| 第六章 结论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第56-57页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第57页 |
