基于高频数据的中国证券市场投资者行为研究

摘要	第1-3页
Abstract	第3-6页
第一章 引言	第6-8页
·研究背景及选题的目的和意义	第6-7页
·研究思路和创新点	第7页
·本文的研究框架	第7-8页
第二章 投资者行为的一般理论及研究现状	第8-18页
·我国证券市场发展概述	第8页
·证券市场投资者概述	第8-14页
·个人投资者概述	第9-11页
·机构投资者概述	第11-14页
·国内外文献综述	第14-18页
·国外研究动态	第14-15页
·国内研究动态	第15-17页
·文献评述	第17-18页
第三章 投资者行为的实证分析	第18-39页
·面板数据	第18页
·研究设计	第18-19页
·样本选取和数据来源	第18页
·研究方法和变量说明	第18-19页
·股票收益率与投资者交易行为之间的关系	第19-30页
·股票收益率与投资者周主动买比之间的关系	第20-25页
·股票收益率与投资者月主动买比之间的关系	第25-30页
·股票收益率波动性与投资者主动买比之间的关系	第30-39页
·股票周收益率波动性与投资者周主动买比之间的关系	第30-34页
·股票月收益率波动性与投资者月主动买比之间的关系	第34-39页
第四章 结论及政策建议	第39-41页
·结论	第39-40页
·政策建议	第40页
·不足之处	第40-41页
参考文献	第41-44页
附表:股票样本	第44-45页
攻读学位期间的研究成果	第45-46页
致谢	第46-47页