国际游资流入对我国股价和房价影响的研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| ·论文的选题背景与意义 | 第9-10页 |
| ·选题背景 | 第9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-13页 |
| ·国外研究现状 | 第10-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-13页 |
| ·文章结构及技术路线 | 第13-15页 |
| ·文章结构 | 第13-14页 |
| ·技术路线 | 第14-15页 |
| ·可能的创新及不足 | 第15-16页 |
| 第二章 国际游资基本概述 | 第16-19页 |
| ·国际游资的内涵 | 第16页 |
| ·国际游资的特征 | 第16-17页 |
| ·国际游资的来源 | 第17-18页 |
| ·本章小结 | 第18-19页 |
| 第三章 国际游资流入的动机和路径 | 第19-27页 |
| ·国际游资流入的动机 | 第19-23页 |
| ·国际游资流入的理论 | 第19-20页 |
| ·国际游资流入的原因 | 第20-23页 |
| ·国际游资流入的路径 | 第23-25页 |
| ·经常项目渠道——货物与服务贸易方式 | 第24页 |
| ·资本与金融项目渠道——FDI 方式 | 第24-25页 |
| ·净误差与遗漏渠道——地下钱庄方式 | 第25页 |
| ·国际游资进入我国股票和房地产市场的路径 | 第25-26页 |
| ·国际游资进入股票市场 | 第25-26页 |
| ·国际游资进入房地产市场 | 第26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 第四章 国际游资对我国股价、房价影响的理论分析 | 第27-32页 |
| ·国际游资影响理论模型：CLR 模型 | 第27-28页 |
| ·国际游资影响传导机制 | 第28-29页 |
| ·国际游资影响现实分析 | 第29-31页 |
| ·股票市场 | 第29-30页 |
| ·房地产市场 | 第30-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第五章 国际游资对我国股价、房价影响的实证分析 | 第32-48页 |
| ·数据来源及统计特征 | 第32-36页 |
| ·数据来源 | 第32-35页 |
| ·统计特征 | 第35-36页 |
| ·时间序列的平稳性检验 | 第36-37页 |
| ·国际游资、汇率、股价与房价的关联性检验 | 第37-42页 |
| ·向量自回归模型 VAR | 第37-38页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第38-40页 |
| ·脉冲响应分析 | 第40页 |
| ·方差分解 | 第40-42页 |
| ·国际游资与股价、房价的趋势性和波动性关系检验 | 第42-47页 |
| ·Hodrick-Prescott 滤波 | 第42-43页 |
| ·国际游资流入、股价和房价的 HP 滤波分解 | 第43-44页 |
| ·国际游资与股价、房价的趋势性与波动性关系检验 | 第44-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第六章 结论 | 第48-51页 |
| ·主要结论 | 第48-49页 |
| ·政策建议 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
