| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| ·研究背景及意义 | 第9页 |
| ·国内外研究现状综述 | 第9-13页 |
| ·论文的逻辑结构及研究方法 | 第13-15页 |
| 2 商业银行利率风险概述 | 第15-27页 |
| ·商业银行利率风险成因 | 第15-18页 |
| ·商业银行利率风险的分类 | 第18-19页 |
| ·商业银行利率风险的度量 | 第19-26页 |
| ·我国商业银行利率风险度量管理现状 | 第26-27页 |
| 3 VaR 模型在商业银行利率风险度量中的应用 | 第27-34页 |
| ·VaR 模型的基本原理 | 第27-29页 |
| ·VaR 模型的定义 | 第27-28页 |
| ·VaR 模型的数学描述 | 第28页 |
| ·VaR 模型的参数 | 第28-29页 |
| ·VaR 模型的度量方法 | 第29-32页 |
| ·VaR 模型的回测检验 | 第32-34页 |
| 4 基于 VaR 模型的我国商业银行利率风险度量的实证分析 | 第34-48页 |
| ·我国银行间同业拆借市场利率现状的分析 | 第34-36页 |
| ·样本数据的选取及分析 | 第36-43页 |
| ·样本数据的选取 | 第36页 |
| ·样本数据的分析 | 第36-43页 |
| ·GARCH 模型的建立 | 第43-45页 |
| ·模型的数学原理 | 第43-44页 |
| ·同业拆借利率风险价值 VaR 的含义 | 第44页 |
| ·残差分布的假设 | 第44-45页 |
| ·基于 GARCH（1.1）模型计算 VaR 值 | 第45-47页 |
| ·模型的回测检验 | 第47-48页 |
| 5 VaR 模型在应用中的适用性及约束条件分析 | 第48-50页 |
| ·VaR 模型在应用中的适用性分析 | 第48-49页 |
| ·VaR 模型在应用中约束条件 | 第49-50页 |
| 6 结论与研究展望 | 第50-52页 |
| ·本文结论 | 第50页 |
| ·研究展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 后记 | 第55页 |